紫色面具 萝莉 长江惠盈9个月握有债券发起式A,长江惠盈9个月握有债券发起式C: 长江惠盈9个月握有期债券型发起式证券投资基金2024年年度申诉

长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金     基金管制东谈主:长江证券（上海）钞票管制有限公司       基金托管东谈主:中国农业银行股份有限公司        申诉送出日历:2025 年 03 月 31 日                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉    基金管制东谈主的董事会、董事保证本申诉所载而已不存在演叨纪录、误导性敷陈或 紧要遗漏，并对其内容真的切性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律株连。今年 度申诉还是三分之二以上零丁董事署名甘心，并由董事长签发。    基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同司法，于2025年03月26 日复核了本申诉中的财务目的、净值阐述、利润分拨情况、财务司帐申诉、投资组合 申诉等内容，保证复核内容不存在演叨纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏。    基金管制东谈主承诺以古道信用、发愤遵法的原则管制和愚弄基金钞票，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其改日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募明白书过甚更新。    本申诉期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                      第 1页，共 70页                                                              长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                                                                第 2页，共 70页                                                             长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                                                              第 3页，共 70页                                                        长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                                                         第 4页，共 70页                                                          长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                                                           第 5页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                     §2 基金简介 基金称呼         长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 基金简称         长江惠盈 9 个月握有债券发起 基金主代码        016993 基金运作方式       契约型敞开式 基金合同成效日      2022 年 12 月 14 日 基金管制东谈主        长江证券（上海）钞票管制有限公司 基金托管东谈主        中国农业银行股份有限公司 申诉期末基金份额总额   506，576，713.13 份 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基金简称  长江惠盈 9 个月握有债券发 长江惠盈 9 个月握有债券发              起A               起C 下属分级基金的交易代码  016993           016994 申诉期末下属分级基金的份 504，255，513.05 份 2，321，200.08 份 额总额                   本基金在严格抑遏风险和保握钞票流动性的基础上， 投资主义              通过积极主动的管制，力图完结基金钞票的稳健增                   值。                   本基金的主要投资策略包括： 投资策略              2、债券和钞票支握证券投资策略；                   中债-详细全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 功绩相比基准                   指数收益率×10%                   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货 风险收益特征                   币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。        技俩              基金管制东谈主                基金托管东谈主 称呼              长江证券（上海）钞票管制         中国农业银行股份有限公                 有限公司                 司          姓名     高杨                   任航 信息表露负          筹议电话   4001-166-866         010-66060069 责东谈主          电子邮箱   zgxxpl@cjsc.com.cn   tgxxpl@abchina.com                     第 6页，共 70页                                 长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 客户就业电话                    4001-166-866                  95599 传真                        021-65779500                  010-68121816 注册地址                      上海市虹口区新建路 200 号               北京市东城区开国门内大                           B 栋 19 层                      街 69 号 办公地址                      上海市虹口区新建路 200 号               北京市西城区回答门内大                           国华金融中心 B 栋 19 层               街 28 号凯晨世贸中心东座                                                         F9 邮政编码                      200080                        100031 法定代表东谈主                     杨忠                            谷澍 本基金采选的信息表露报纸称呼                              中国证券报 登载基金年度申诉正文的管制东谈主互联网网址                         www.cjzcgl.com                                             上海市虹口区新建路 200 号国华金融中 基金年度申诉备置地点                                             心 B 栋 19 层    技俩                    称呼                            办公地址 司帐师事务所             中审众环司帐师事务所（特殊普               湖北省武汉市武昌区中北路 166                    通合伙）                         号长江产业大厦 17-18 楼 注册登记机构             长江证券（上海）钞票管制有限               上海市虹口区新建路 200 号国华                    公司                           金融中心 B 栋 19 层                §3 主要财务目的、基金净值阐述及利润分拨情况                                                              金额单元：东谈主民币元 .1          2024 年                     2023 年           合同成效日）-2022 年 12 期                                                               月 31 日 间 数       长江惠盈 9       长江惠盈 9      长江惠盈 9       长江惠盈 9       长江惠盈 9       长江惠盈 9 据       个月握有债        个月握有        个月握有债        个月握有         个月握有债        个月握有债 和        券发起 A       债券发起 C       券发起 A       债券发起 C        券发起 A        券发起 C 指 标 本     5，321，639.   20，245.63   -4，266，817   -114，315.    475，145.81    8，637.65 期             62                      .33          03                                    第 7页，共 70页                                 长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 已 实 现 收 益 本     5，812，631.   22，554.34   131，358.99   -40，425.6   -106，469.2   -4，709.24 期             04                                    8            5 利 润 加         0.0114      0.0065       0.0002     -0.0038      -0.0002      -0.0004 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本          1.14%       0.66%        0.02%      -0.38%       -0.02%       -0.04% 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 本          1.14%       0.74%        0.02%      -0.38%       -0.02%       -0.04% 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率                                 第 8页，共 70页                                长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 .2 期 末 数 据 和 指 标 期    1，581，782.   -11，801.9   -3，755，421   -61，949.6   -106，469.2   -4，709.24 末            50           0          .16           1            5 可 供 分 配 利 润 期        0.0031     -0.0051      -0.0073     -0.0115      -0.0002     -0.0004 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期    510，017，24   2，328，567   513，031，81   5，378，646   530，071，91 12，161，692 末          6.22         .47         6.24         .34         1.47        .69 基 金 资 产 净 值 期        1.0114      1.0032       1.0000      0.9958       0.9998      0.9996 末 基 金 份 额 净 值                                第 9页，共 70页                       长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 .3 累 计 期 末 指 标 基       1.14%    0.32% 0.00%    -0.42% -0.02%    -0.04% 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 注： （1）本期已完结收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完结收益加上本期 公允价值变动收益。         （2）期末可供分拨利润遴荐期末钞票欠债表中未分拨利润与未分拨 利润中已完结部分的孰低数。（3）表中的"期末"均指申诉期临了一日，即 12 月 31 日， 岂论该日是否为敞开日或交易所的交易日。                   （4）上述基金功绩目的不包括握有东谈主认购或 交易基金的各项用度，计入用度后实践收益水平要低于所列数字。                  长江惠盈 9 个月握有债券发起 A                                 功绩相比                  份额净值 功绩相比          份额净值                   基准收益   阶段             增长率标 基准收益                ①－③      ②－④          增长率①                   率程序差                   准差②    率③                                   ④ 曩昔三个月    1.40%     0.20%  1.88%   0.18%                               -0.48%  0.02% 曩昔六个月    2.13%     0.22%  3.73%   0.16%                               -1.60%  0.06% 曩昔一年     1.14%     0.22%  6.13%   0.13%                               -4.99%  0.09% 自基金合同    1.14%     0.18%  7.04%   0.11%                               -5.90%  0.07% 成效起于今 注：（1）本基金的功绩相比基准为中债-详细全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%；（2）本基金基金合同成效日为 2022 年 12 月 14 日。                       第 10页，共 70页                      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                 长江惠盈 9 个月握有债券发起 C                                功绩相比                 份额净值 功绩相比          份额净值                  基准收益   阶段            增长率标 基准收益                ①－③      ②－④          增长率①                  率程序差                  准差②    率③                                  ④ 曩昔三个月    1.31%    0.20%  1.88%   0.18%                               -0.57%  0.02% 曩昔六个月    1.93%    0.22%  3.73%   0.16%                               -1.80%  0.06% 曩昔一年     0.74%    0.22%  6.13%   0.13%                               -5.39%  0.09% 自基金合同    0.32%    0.18%  7.04%   0.11%                               -6.72%  0.07% 成效起于今 注：（1）本基金的功绩相比基准为中债-详细全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%；（2）本基金基金合同成效日为 2022 年 12 月 14 日。 益率变动的相比                      第 11页，共 70页                 长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 较                 第 12页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 注：本基金基金合同成效日为 2022 年 12 月 14 日，基金合同成效当年的基金净值增长 率及同期功绩相比基准收益率按当年实践存续期计较，不按通盘当然年度进行折算。 本基金基金合同成效日为 2022 年 12 月 14 日，放抄本申诉期末未进行利润分拨。                     §4 管制东谈主申诉   长江证券（上海）钞票管制有限公司于 2014 年 9 月 16 日谨慎成立，是长江证券股 份有限公司旗下专门从事证券钞票管制、公开召募证券投资基金管制业务的全资子公司。 注册地上海，注册成本 23 亿元东谈主民币。   公司给与"专科至臻，追求稀薄"的理念，戮力于于为庞大投资者创造雄厚而丰厚的回 报。公司以"客户导向、询查驱动、时间最初、内控先行"为业务发展策略，全地点参与 客户钞票设立和钞票升值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市集鼎新设施， 以知足客户互异化需求。在严格抑遏风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富鼎新址品 架构，为客户提供多元化钞票设立有筹备。   放抄本申诉期末，本基金管制东谈主管制的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、 长江乐享货币市集基金、长江乐丰纯债按期敞开债券型发起式证券投资基金、长江乐盈 按期敞开债券型发起式证券投资基金、长江乐越按期敞开债券型发起式证券投资基金、 长江乐鑫纯债按期敞开债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、                     第 13页，共 70页                           长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 长江安盈中短债六个月按期敞开债券型证券投资基金、长江添利夹杂型证券投资基金、 长江安享纯债 18 个月按期敞开债券型证券投资基金、长江平衡成长夹杂型发起式证券 投资基金、长江量化滥用精选股票型发起式证券投资基金、长江新动力产业夹杂型发起 式证券投资基金、长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、长江红利申诉夹杂型 发起式证券投资基金、长江致惠 30 天滚动握有短债债券型发起式证券投资基金、长江 鑫选 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）、长江智能制造夹杂型发起式证券投 资基金、长江丰瑞 3 个月握有期债券型证券投资基金、长江新兴产业夹杂型发起式证券 投资基金、长江起程夹杂型发起式证券投资基金、长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式 证券投资基金、长江时期精选夹杂型发起式证券投资基金、长江楚财一年握有期夹杂型 发起式证券投资基金、长江乐睿纯债一年按期敞开债券型发起式证券投资基金、长江长 扬夹杂型发起式证券投资基金、长江长宏夹杂型发起式证券投资基金、长江安悦利率债 债券型证券投资基金、长江 90 天握有期债券型证券投资基金、长江汇智量化选股夹杂 型发起式证券投资基金、长江旭日夹杂型证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基金、 长江智选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金、长江 货币管家货币市集基金。              任本基金的基金司理（助理） 证券  姓名     职务         期限      从业                     明白               任职日历    离任日历 年限                                              国籍：中国。硕士询查生，                                              具备基金从业履历。曾任长                                              江证券股份有限公司询查                                              员、投资司理助理、投资经                                              理，长江证券（上海）钞票                                              管制有限公司总司理助理、                                              私募固定收益投资部总经                                              理。现任长江证券（上海） 柳祚勇   基金司理   2022-12-14   -             16 年 钞票管制有限公司副总经                                              理、固定收益询查部总经                                              理。放抄本申诉期末任长江                                              尊利债券型证券投资基金、                                              长江惠盈 9 个月握有期债                                              券型发起式证券投资基金、                                              长江楚财一年握有期夹杂                                              型发起式证券投资基金的                                              基金司理。                                              国籍：中国。硕士询查生， 戚彧    基金司理   2023-03-22   2024-04-01    7 年 具备基金从业履历。曾任长                                              江证券（上海）钞票管制有                           第 14页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                             限公司私募固定收益投资                             部投资司理助理、投资经                             理，公募固定收益投资部基                             金司理助理、基金司理。                             国籍：中国。硕士询查生，                             具备基金从业履历。曾任上                             海国泰君安证券钞票管制                             有限公司“固收+”投资组                             主管、基金司理，曾赴任于                             祥瑞养老保障股份有限公                             司固定收益部债券询查团                             队、国泰君安证券股份有限 杨坤  基金司理 2024-11-11 -  14 年                             公司询查所债券团队、工银                             安盛东谈主寿保障有限公司资                             产管制部。放抄本申诉期末                             任长江尊利债券型证券投                             资基金、长江聚利债券型证                             券投资基金、长江惠盈 9                             个月握有期债券型发起式                             证券投资基金的基金司理。 注：  （1）此处的任职日历、去职日历均指公司作念出决定之日，若该基金司理自基金合同 成效日起即任职，则任职日历为基金合同成效日；                      （2）证券从业的含义背叛中国证监会 《证券基金筹办机构董事、监事、高档管制东谈主员及从业东谈主员监督管制办法》的关系司法。   本申诉期内，本基金管制东谈主严格驯顺《证券法》、                        《证券投资基金法》、                                 《证券投资基 金管制公司自制交易轨制带领见解》等关联法律礼貌的司法，严格驯顺基金合同和招募 明白书商定，本着古道信用、发愤遵法、最大戒指保护投资东谈主正当权益等原则管制和运 用基金钞票，在抑遏风险的基础上为握有东谈主谋求最大利益。本申诉期内，本基金运作合 法合规，未发生毁伤基金份额握有东谈主利益的步履，未发生内幕交易、垄断市集和不当关 联交易过甚他违章步履，信息表露实时、准确、无缺，本基金与本基金管制东谈主所管制的 其他基金钞票、投资组合与公司钞票之间严格分开、自制对待，基金管制保握零丁运作， 并通过科学决策、表率运作、经心管制和健全内控体系，灵验保障投资东谈主的正当权益。   本基金管制东谈主根据关系礼貌要求，制定了《长江证券（上海）钞票管制有限公司公 平交易管制办法》，轨制表率了公司各部门关系岗亭职责，适用的边界涵盖境内上市股                     第 15页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 票、债券的一级市集申购、二级市集交易等万般投资管制行动，同期包括授权、询查分 析、投资决策、交易实行、功绩评估等投资和交易管制行动关系的各个业务款式，旨在 表率交易步履，严禁利益运输，保证自制交易，保护投资者正当权益。   （1）公司不停完善询查方法和投资决策经过，提高投资决策的科学性和客不雅性， 建立询查与投资的业务交流机制，保握流畅的交流渠谈，确保各投资组合享有自制的投 资决策契机，创建自制交易的轨制环境。   （2）公司建立客不雅的询查方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支 握，幸免主不雅臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据。   （3）公司健全投资授权机制，明确基金投资决策委员会、基金司理等各投资决策 主体的职责和权限鉴别。其他东谈主员不得对基金司理在授权边界内的投资行动进行侵犯。 基金司理在授权边界内自主决策，超越投资权限的操作需要经过审批步调。   （4）公司建立适用全公司的证券备选池和交易敌手库，明确证券备选池和交易对 手库的建立和可贵步调，并根据不同投资组合各自的投资主义、投履历调、投资边界和 关联交易限制等，建立相应的证券备选池和交易敌手库，基金司理在此基础上构建具体 的投资组合。   （5）公司建立投资组合投资信息的管制及守秘机制，不同基金司理之间的握仓和 交易等紧要非公开投资信息应互相纳闷。   （6）公司严格贯彻投资管制职能和交易实行职能相纳闷原则，实行靠拢交易轨制， 确保各投资组合享有自制的交易实行契机。   （7）公司严格抑遏不同投资组合之间的同日反向交易，严格防止可能导致不自制 交易和利益运输的同日反向交易。公司原则上严格防止归拢基金、钞票管制蓄意在归拢 交易日内进行反向交易，过甚他可能导致不自制交易和利益运输的交易步履。   （8）公司关系部门如果发现涉嫌抗击自制交易原则的步履，应实时向筹办管制层 申诉并采取关系抑遏和纠正措施。   （9）公司关系部门按期对管制的不同投资组合的举座收益率互异、分投资类别的 收益率互异、不同期间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符 合自制交易原则。   本申诉期内，本基金管制东谈主严格驯顺《证券投资基金管制公司自制交易轨制带领意 见》的关系司法，通过严格的里面风险抑遏轨制和经过，对各款式的投资风险和管制风 险进行灵验抑遏，确保自制对待所管制的整个基金和投资组合，切实注厚利益运输步履。   （1）本基金管制东谈主所管制的基金或组合间同向交易价差分析   根据证监会自制交易带领见解，咱们计较了公司旗下基金、组合同日同向交易记录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，咱们发现存效配对溢价率均值大部分在 1%数目 级及以下，且大部分溢价率均值通过 95%置信度下第于 0 的 t 锻练。                     第 16页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉   （2）彭胀时期窗口下的价差分析   本基金管制东谈主选取 T=3 和 T=5 作为彭胀时期窗口，将基金或组合交易情况分别在这 两个时期窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在彭胀时期窗口中的同向交 易价差分析。对于有富足多不雅测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在 1% 数目级及以下。   （3）基金或组合间模拟溢价金额分析   对于不成通过溢价率均值为零的 t 锻练的基金组合配对、对于在时期窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金司理对价差作出了明白注解，根据基金司知晓释公司 旗下基金或组合间莫得可能导致不自制交易和利益运输的步履。   本申诉期内，未出现违背自制交易轨制的情况，公司旗下各基金不存在因非自制交 易等导致的利益运输步履，自制交易轨制的举座实行情况邃密。   本申诉期内，本基金与本基金管制东谈主所管制的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本申诉期内，未发现本基金有可能导致不自制交易和利益运输的颠倒交易。 债券层面，长端利率下行较多，多样利差压缩到历史极值。权益层面，股指上半年经历 两波拯救，1 月和 6-7 月大幅着落，市集流动性以及小微盘风险是催化剂，但本色上反 映了市集对于基本面悲不雅的预期。2-5 月市集走出一波反弹，基于好意思股的 AI 映射、基于 外洋需求的出海交易、基于国内经久低利率预期的红利策略都有邃密的阐述。权益市集 拐点出面前四季度，稳增长政策出手发力，加之监管对于市集流动性有呵护，市集在三 季度末走出一波大反弹。总结 2024 年行情，不错分为前三季度和第四季度两段：前者 交易败落，债券好于权益，权益里面红利钞票强，外洋基本面驱动好于国内基本面驱动； 后者悲不雅预期有一定修正，市集交易政策，其中宽松预期最为彰着，体现为“股债双牛”。 四季度从权益钞票里面来看，着手是三季度临了一周出手的普涨行情，随后市集出手一 定进度的回调，在这一过程当中前期着落较多的中小盘成长板块出手走强。从 12 月开 始，市集出手向科技板块聚焦，机器东谈主、国产 AI 链条等关系板块集体走强，这一情况 在 2025 年春节期间出现高潮，基于新质坐蓐力冲破，中国钞票重估的叙事出手演绎。 总结 2024 年全年，债券层面，基于都备收益的策略，咱们全年以信用债握仓为主，在 岁首相沿偏高的债券仓位，年中迟缓减仓债券至中性水平；泛权益层面，在 12 月之后 咱们进步仓位，并大幅度将结构向成长板块滚动。                     第 17页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉   舍弃申诉期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0114 元，C 类基金份额净值为 1.0032 元。本申诉期内，A 类基金份额净值增长率为 1.14%，同期功绩相比基准收益率为 6.13%； C 类基金份额净值增长率为 0.74%，同期功绩相比基准收益率为 6.13%。   咱们倾向于以为，2024 年四季度组成中期宏不雅的拐点：1、稳增长政策出手加码， 好意思国出手过问降息周期。2、诚然咱们并不期待短期出现苍劲的基本面反弹，但以房地 产、新动力为代表的“下行”可能在 2025 年斜率趋缓，这对于钞票订价具备紧要真谛。 具体来看，咱们以为有两股力量将对权益市集的下行提供充分撑握，着手是当前较低的 利率水平，10 年期国债在 1.7%水平，彰着低于较多蓝筹股的股息率，在改日基本面预 期不悲不雅的假设之下，稳健型投资者可能将红利类钞票纳入经久设立的视角。其次是随 着曩昔几年越来越多的中国企业具备国际竞争力，在改日基本面预期不悲不雅的假设之下， 海表里的中枢钞票估值裂口会当然裁减，即酿成中国“钞票的重估”，尤其是梗概代表 改日标的的新质坐蓐力类行业。详细来说，咱们以为改日 1-2 个季度经济将弱复苏，流 动性赓续充裕，因此风险偏好不低。短期基于 DeepSeek 等科技自立自立的叙事还会继 续发酵，东谈主工智能的主题将会向九行八业渗入，酿成新的需求或者坐蓐才调赓续进步， 访佛于 2023 年出手的好意思股。因此，咱们依然将保握对科技成长板块的关爱。此外，低 利率环境下，咱们以为市集对于雄厚类钞票的偏好不会变化。相对于单纯的高股息，我 们更关爱盈利预期雄厚、开脱现款流充沛、具备进步股息率的优质标的，主要靠拢在消 费、医药以及部分中游制造和资源行业。对于债券市集而言，咱们以为流动性宽松与基 本面企稳的预期将互相角力，至少在上半年来看，债券市集或有一定拯救压力但空间较 为有限，咱们将相沿当前偏中性的仓位和久期，恭候市集收益率上行后的设立契机。   本申诉期内，本基金管制东谈主从合规运作、可贵基金份额握有东谈主正当利益的角度登程， 完善里面抑遏轨制和经过，加强日常监察力度，推动内控体系和轨制措施的落实；在对 基金投资运作和公司筹办管制的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、按期检查、 专项检查等方式，实时发现情况、提倡纠正建议并追踪纠正落实情况。本申诉期内要点 开展的监察稽核职责包括：   （1）全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱款式和风险隐 患作念到实时发现，提前注重，确保投资管制、基金销售和后台运营等业务限制的稳健合 规运作。   （2）根据基金监管法律礼貌的关系要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管 理，更新完善内控轨制和业务经过，推动全员全过程风险管制和风险抑遏株连制，并进                     第 18页，共 70页                   长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 行握续监督，追踪检查实行情况。   （3）注重对职工步履表率和干事教会的考验与监察，并通过开展礼貌培训、业务 学习等表情，进步职工的诚信表率和风险株连顽固。今后本基金管制东谈主将赓续以"诚信 发愤为投资东谈主就业"为宗旨，不停提高里面监察稽核职责的科学性和实效性，在完善内 部抑遏体系、灵验注重风险的基础上，确保基金钞票的表率运作，可贵基金份额握有东谈主 的正当利益，争取以更好的收益申诉基金份额握有东谈主。   申诉期内，本基金管制东谈主严格按照《企业司帐准则》、中国证监会关系司法和基金 合同对于估值的商定，对基金握有的投资品种进行估值，本基金托管东谈主根据法律礼貌要 求履行估值及净值计较的复核株连。   根据中国证券监督管制委员会《对于进一步表率证券投资基金估值业务的带领见解》 和中国证券业协会基金估值职责小组《对于停牌股票估值的参考方法》等法律礼貌的有 关司法，本基金管制东谈主竖立估值委员会并制定估值委员会轨制。估值委员会由公司带领、 运营部、财务部、权益询查部、固定收益询查部、法律合规部、风险管制部等关系部门 职责主谈主员组成。估值委员会成员具有司帐核算熏陶、行业分析熏陶、金融用具应用等丰 富的证券投资基金行业从业熏陶和专科才调，且之间不存在职何紧要利益冲突。基金经 理如果以为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值委员会央求对其 进行专项评估。新的证券价钱需经估值委员会和托管行甘心后才能遴荐，不然不编削用 来进行证券估值的启动价钱。估值委员会职责：根据关系估值原则询查关系估值政策和 估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值步调，确保公司各基金居品净值计较 的公允性，以可贵庞大投资者的利益。   申诉期内，参与估值经过各方之间不存在职何紧要利益冲突。   本基金本申诉期内未进行利润分拨。   本基金为发起式基金，基金合同成效日为 2022 年 12 月 14 日，放抄本申诉期末生 效未满三年，暂不适用《公开召募证券投资基金运作管制办法》第四十一条第一款的规 定。                   §5 托管东谈主申诉                    第 19页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉   在托管本基金的过程中，本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司严格驯顺《中华 东谈主民共和国证券投资基金法》关系法律礼貌的司法以及基金合同、托管契约的商定，对 本基金基金管制东谈主—长江证券（上海）钞票管制有限公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了精采、零丁的司帐核算和必要的投资监督，精采 履行了托管东谈主的义务，莫得从事任何毁伤基金份额握有东谈主利益的步履。   本托管东谈主以为， 长江证券（上海）钞票管制有限公司在本基金的投资运作、基金资 产净值的计较、基金份额申购赎回价钱的计较、基金用度开支及利润分拨等问题上，不 存在毁伤基金份额握有东谈主利益的步履；在申诉期内，严格驯顺了《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》等关联法律礼貌，在各垂死方面的运作严格按照基金合同的司法进行。   本托管东谈主以为，长江证券（上海）钞票管制有限公司的信息表露事务顺应《公开募 集证券投资基金信息表露管制办法》过甚他关系法律礼貌的司法，基金管制东谈主所编制和 表露的本基金年度申诉中的财务目的、净值阐述、收益分拨情况、财务司帐申诉、投资 组合申诉等信息确切、准确、无缺，未发现存毁伤基金握有东谈主利益的步履。                     §6 审计申诉 财务报表是否经过审计      是 审计见解类型          程序无保属见解 审计申诉编号          众环审字（2025）0100339 号 审计申诉标题           审计申诉 审计申诉收件东谈主          长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金全体                  握有东谈主： 审计见解             咱们审计了后附的长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式                  证券投资基金财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资                  产欠债表、2024 年度的利润表、净钞票变动表以及财务                  报表附注。                  咱们以为，长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投                  资基金财务报表在整个紧要方面按照企业司帐准则和                     第 20页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉               中国证券监督管制委员会、中国证券投资基金业协会发               布的关联司法以及允许的基金行业实务操作编制，公允               反应了长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基               金 2024 年 12 月 31 日的财务景色、2024 年度的筹办成               果和净钞票变动情况。 酿成审计见解的基础     咱们按照中国注册司帐师审计准则的司法实行了审计               职责。审计申诉的“注册司帐师对财务报表审计的责               任”部分进一步阐述了咱们在这些准则下的株连。按照               中国注册司帐师干事谈德守则，咱们零丁于长江惠盈 9               个月握有期债券型发起式证券投资基金，并履行了干事               谈德方面的其他株连。咱们敬佩，咱们获取的审计左证               是充分、顺应的，为发表审计见解提供了基础。 强调事项          - 其他事项          - 其他信息          管制东谈主长江证券（上海）钞票管制有限公司对其他信息               负责。咱们在审计申诉日前已获取的其他信息包括长江               惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年               年度申诉中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审               计申诉。               咱们对财务报表发表的审计见解不涵盖其他信息，咱们               也分歧其他信息发表任何表情的鉴证论断。               都集咱们对财务报表的审计，咱们的株连是阅读其他信               息，在此过程中，琢磨其他信息是否与财务报表或咱们               在审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎               存在紧要错报。               基于咱们已实行的职责，如果咱们细则其他信息存在重               大错报，咱们应当申诉该事实。在这方面，咱们无任何               事项需要申诉。 管制层和治理层对财务报表的 管制东谈主负责按照企业司帐准则和中国证券监督管制委 株连            员会、中国证券投资基金业协会发布的关联司法及允许               的基金行业实务操作编制财务报表，使其完结公允反               映，并设想、实行和可贵必要的里面抑遏，以使财务报               表不存在由于作弊或造作导致的紧要错报。 注册司帐师对财务报表审计的 咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于作弊或 株连            造作导致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计意               见的审计申诉。合理保证是高水平的保证，但并不成保               证按照审计准则实行的审计在某一紧要错报存在时总               能发现。错报可能由于作弊或造作导致，如果合理预期               错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财               务报表作出的经济决策，则常常以为错报是紧要的。               在按照审计准则实行审计职责的过程中，咱们愚弄干事               判断，并保握干事怀疑。同期，咱们也实行以下职责：               （一）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表紧要               错报风险，设想和实施审计步调以冒昧这些风险，并获                     第 21页，共 70页                          长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                      取充分、顺应的审计左证，作为发表审计见解的基础。                      由于作弊可能波及串同、伪造、挑升遗漏、演叨敷陈或                      凌驾于里面抑遏之上，未能发现由于作弊导致的紧要错                      报的风险高于未能发现由于造作导致的紧要错报的风                      险。                      （二）了解与审计关系的里面抑遏，以设想稳妥的审计                      步调，但目的并非对里面抑遏的灵验性发表见解。                      （三）评价管制东谈主选用司帐政策的稳妥性和作出司帐估                      计及关系表露的合感性。                      （四）对管制东谈主使用握续筹办假设的稳妥性得出论断。                      同期，根据获取的审计左证，就可能导致对长江惠盈 9                      个月握有期债券型发起式证券投资基金握续筹办才调                      产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要不细则性得                      出论断。如果咱们得出论断以为存在紧要不细则性，审                      计准则要求咱们在审计申诉中提请报表使用者防备财                      务报表中的关系表露；如果表露不充分，咱们应当发表                      非无保属见解。咱们的论断基于舍弃审计申诉日可取得                      的信息。关联词，改日的事项或情况可能导致长江惠盈 9                      个月握有期债券型发起式证券投资基金不成握续筹办。                      （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价                      财务报表是否公允反应关系交易和事项。                      咱们与管制东谈主就蓄意的审计边界、时期安排和紧要审计                      发现等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的                      值得关爱的里面抑遏劣势。 司帐师事务所的称呼            中审众环司帐师事务所（特殊平凡合伙） 注册司帐师的姓名             余宝玉          胡锐 司帐师事务所的地址            湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 17-18                      楼 审计申诉日历               2025-03-25                          §7 年度财务报表 司帐主体：长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                          单元：东谈主民币元                                     本期末                   上年度末        资 产           附注号 资 产： 货币资金                 7.4.7.1           2，903，643.01       2，028，878.30                          第 22页，共 70页                  长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 结算备付金                          1，691，589.58       1，405，172.66 存出保证金                            192，917.73         130，993.64 交易性金融钞票       7.4.7.2     560，355，915.53        554，217，661.58 其中：股票投资                    60，244，562.68         46，455，392.30    基金投资                                   -                  -    债券投资                   500，111，352.85        507，762，269.28    钞票支握证券投资                               -                  -    贵金属投资                                  -                  -    其他投资                                   -                  - 繁衍金融钞票        7.4.7.3                     -                  - 买入返售金融钞票      7.4.7.4                     -       7，009，368.94 应收计帐款                                     -         828，644.62 应收股利                                      -                  - 应收申购款                                     -                  - 递延所得税钞票                                   -                  - 其他钞票          7.4.7.5                  -                     - 钞票总共                      565，144，065.85        565，620，719.74                              本期末                  上年度末    欠债和净钞票     附注号 负 债： 短期借债                                      -                  - 交易性金融欠债                                   -                  - 繁衍金融欠债        7.4.7.3                  -                     - 卖出回购金融钞票款                  51，999，921.62         46，173，490.11 应付计帐款                              3，419.22         181，698.51                  第 23页，共 70页                           长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 应付赎回款                                              -                - 应付管制东谈主报酬                                   304，937.54       306，357.62 应付托管费                                      43，562.50        43，765.36 应付销售就业费                                       856.61         1，885.66 应付投资参谋人费                                            -                - 应交税费                                       28，573.13        38，260.68 应付利润                                               -                - 递延所得税欠债                                            -                - 其他欠债                   7.4.7.6          416，981.54         464，799.22 欠债共计                                 52，798，252.16      47，210，257.16 净钞票： 实收基金                   7.4.7.7      506，576，713.13     518，430，655.57 未分拨利润                  7.4.7.8        5，769，100.56         -20，192.99 净钞票共计                               512，345，813.69     518，410，462.58 欠债和净钞票总共                            565，144，065.85     565，620，719.74 注：申诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 506，576，713.13 份。其中长江惠盈 江惠盈 9 个月握有债券发起 C 基金份额净值 1.0032 元，基金份额总额 2，321，200.08 份。 司帐主体：长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 本申诉期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                       单元：东谈主民币元                                          本期          上年度可比期间           项 目              附注号                                    至 2024 年 12 月 31 至 2023 年 12 月 31                                           日                日 一、营业总收入                               10，767，979.11     5，290，355.66                            第 24页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 其中：进款利息收入           7.4.7.9           67，795.15       145，753.56    债券利息收入                                     -                -    钞票支握证券利息收入                                 -                -    买入返售金融钞票收入                         63，867.37       820，955.71    其他利息收入                                     -                - 其中：股票投资收益          7.4.7.10       -7，709，205.64   -16，436，996.56    基金投资收益                                     -                -    债券投资收益          7.4.7.11       16，637，725.37    15，607，154.10    钞票支握证券投资收益                                 -                -    贵金属投资收益                                    -                -    繁衍用具收益          7.4.7.12                   -                -    股利收益            7.4.7.13        1，214，496.73       681，423.18    其他投资收益                                     -                - “-”号填列） 列） 列） 减：二、营业总支拨                          4，932，793.73     5，199，422.35 其中：卖出回购金融钞票支拨                        559，949.54       571，232.79                     第 25页，共 70页                            长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 三、利润总额（蚀本总额以“-”                           5，835，185.38         90，933.31 号填列） 减：所得税用度                                              -                 - 四、净利润（净蚀本以“-”号                            5，835，185.38         90，933.31 填列） 五、其他详细收益的税后净额                                        -                 - 六、详细收益总额                                  5，835，185.38         90，933.31 司帐主体：长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 本申诉期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                           单元：东谈主民币元                                              本期         项 目                  2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                            实收基金           未分拨利润           净钞票共计 一、上期期末净钞票               518，430，655.57      -20，192.99 518，410，462.58 二、本期期初净钞票               518，430，655.57      -20，192.99 518，410，462.58 三、本期增减变动额（减少以           -11，853，942.44    5，789，293.55   -6，064，648.89 “-”号填列） （一）、详细收益总额                           -     5，835，185.38     5，835，185.38 （二）、本期基金份额交易产           -11，853，942.44       -45，891.83   -11，899，834.27 生的净钞票变动数（净钞票减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款                   20，658.80           -84.29        20，574.51 （三）、本期向基金份额握有                        -                -                - 东谈主分拨利润产生的净钞票变 动（净钞票减少以“-”号填 列） 四、本期期末净钞票               506，576，713.13    5，769，100.56 512，345，813.69                                         上年度可比期间         项 目                  2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日                            实收基金           未分拨利润          净钞票共计 一、上期期末净钞票               542，344，782.65     -111，178.49 542，233，604.16 二、本期期初净钞票               542，344，782.65     -111，178.49 542，233，604.16                            第 26页，共 70页                        长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 三、本期增减变动额（减少以 -23，914，127.08          90，985.50   -23，823，141.58 “-”号填列） （一）、详细收益总额                 -          90，933.31        90，933.31 （二）、本期基金份额交易产 -23，914，127.08              52.19   -23，914，074.89 生的净钞票变动数（净钞票减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款        339，223.09           4，947.53       344，170.62 （三）、本期向基金份额握有              -                  -                - 东谈主分拨利润产生的净钞票变 动（净钞票减少以“-”号填 列） 四、本期期末净钞票     518，430，655.57         -20，192.99   518，410，462.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署:         杨忠              潘山                   何长生  —————————          —————————             —————————   基金管制东谈主负责东谈主          主管司帐职责负责东谈主              司帐机构负责东谈主   长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券 监督管制委员会(以下简称"中国证监会")证监许可20222386 号文《对于准予长江惠盈 钞票管制有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《长江惠盈 9 个月握有期 债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型敞开式，基金存 续期限为不按期，初度竖立召募资金为 542，239，638.45 元，认购资金在召募期间产生 的利息 105，144.20 元，共计为 542，344，782.65 元，按照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元计较，折合基金份额为 542，344，782.65 份，业经中审众环司帐师事务所（特殊平凡 合伙）众环验字(2022)0110097 号验资申诉给予考证。经向中国证监会备案，                                         《长江惠盈 基金的基金管制东谈主为长江证券（上海）钞票管制有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行 股份有限公司。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式 证券投资基金基金合同》的关联司法，本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融用具， 包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、次级债、政府支握机构债、政府支握债券、地方政府债、可转机债券（含                        第 27页，共 70页                             长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 可分离交易可转机债券）、可交换债券等）、钞票支握证券、债券回购、银行进款、同行 存单、货币市集用具、国债期货，以及法律礼貌或中国证监会允许基金投资的其他金融 用具（但须顺应中国证监会的关系司法）。如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管制东谈主在履行顺应步调后，不错将其纳入投资边界。    基金的投资组合比例为：本基金债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%；投资 于股票、可转机债券（含可分离交易可转机债券）、可交换债券的比例共计不超越基金 钞票的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。如法律礼貌或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基 金管制东谈主在履行顺应步调后可对上述钞票设立比例进行顺应拯救。    本基金的功绩相比基准为：中债-详细全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指 数收益率×10%。    本基金以握续筹办为基础编制财务报表。本财务报表按照财政部颁布的各项企业会 计准则、应用指南、明白注解、《钞票管制居品关系司帐处理司法》和其他关系司法（以下 简称“企业司帐准则”），以及中国证监会颁布的《证券投资基金信息表露 XBRL 模板第 业务指引》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的其他关联司法及允许的基金 行业实务操作编制。    本财务报表顺应财政部颁布的企业司帐准则以及中国证监会、中国证券投资基金业 协会发布的关联司法和允许的基金行业实务操作的要求，确切、无缺地反应了本基金 营效果和净钞票变动情况。    本基金的司帐年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本期财务报表的实践编制期间 为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。    本基金的记账本位币为东谈主民币，编制财务报表遴荐的货币为东谈主民币。本基金采选记                              第 28页，共 70页                    长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 账本位币的依据是主要业务进出的计价和结算币种。   （1）金融钞票的分类   本基金常常根据管制金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征，在启动 说明时将金融钞票分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、 以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融钞票及以摊余成本计量的金融钞票。   本基金握有的股票投资、债券投资及钞票支握证券投资瓜分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融钞票，在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。本基金面前 无分类为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融钞票。   繁衍用具亦分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，在钞票欠债 表中以繁衍金融钞票/欠债列示。   除非本基金编削管制金融钞票的业务模式，在此情形下，整个受影响的关系金融资 产在业务模式发生变更后的首个申诉期间的第一天进行重分类，不然金融钞票在启动确 认后不得进行重分类。   本基金将同期顺应下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融钞票，分类为以摊余成本计量的金融钞票：   ①本基金管制该金融钞票的业务模式所以收取合同现款流量为主义；   ②该金融钞票的合同要求司法，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融钞票外，本基金将其余整个的金融钞票分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。   管制金融钞票的业务模式，是指本基金若何管制金融钞票以产生现款流量。业务模 式决定本基金所管制金融钞票现款流量的来源是收取合同现款流量、出售金融钞票如故 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以要津管制东谈主员决定的对金融钞票进行管制的特 定业务主义为基础，细则管制金融钞票的业务模式。   本基金对金融钞票的合同现款流量特征进行评估，以细则关系金融钞票在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融钞票在启动说明时的公允价值；利息包括对货币时期价值、与特定时期未 偿付本金金额关系的信用风险，以过甚他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融钞票合同现款流量的时期散播或金额发生变更的合同要求进行评 估，以细则其是否知足上述合同现款流量特征的要求。   （2）金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。                    第 29页，共 70页                   长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉   （1）金融用具的启动说明   金融钞票和金融欠债在本基金成为关系金融用具合同要求的一方时，于钞票欠债表 内说明。   在启动说明时，金融钞票及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融钞票或金融欠债，关系交易用度班师计入当期损益；支付的价 款中包含已宣告但尚未披发的现款股利或债券起息日或前次除息日至购买日止的利息， 单独说明为应收技俩。对于其他类别的金融钞票或金融欠债，关系交易用度计入启动确 认金额。   （2）金融用具的后续计量   ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票   启动说明后，对于该类金融钞票以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包 括利息和股利收入）计入当期损益。   ②以摊余成本计量的金融钞票   启动说明后，对于该类金融钞票遴荐实践利率法以摊余成本计量产生的利得或损失， 在拒绝说明、按简直践利率法摊销或说明减值时，计入当期损益。   ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   启动说明后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包 括利息用度）计入当期损益。   ④以摊余成本计量的金融欠债   启动说明后，对于该类金融欠债遴荐实践利率法以摊余成本计量。   （3）金融用具的拒绝说明   知把握列条件之一时，本基金拒绝说明该金融钞票：   ①收取该金融钞票现款流量的合同权益拒绝；   ②该金融钞票已滚动，且本基金将金融钞票整个权上险些整个的风险和报酬滚动给 转入方；   ③该金融钞票已滚动，诚然本基金既莫得滚动也莫得保留金融钞票整个权上险些所 有的风险和报酬，然而毁掉了对该金融钞票抑遏。   金融钞票举座滚动知足拒绝说明条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   ①所滚动金融钞票的账面价值；   ②因滚动金融钞票而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的当前义务还是淹没的，本基金拒绝说明该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   （4）金融用具的减值                   第 30页，共 70页                    长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值司帐处理并 说明损失准备：   ①预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融用具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原实践利率折现的、根据合同应收的整个合同现款流量与预 期收取的整个现款流量之间的差额，即沿路现款缺少的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需琢磨的最经久限为企业濒临信用风险的最长合同 期限（包括琢磨续约弃取权）。   通盘存续期预期信用损失，是指因金融用具通盘瞻望存续期内整个可能发生的违约 事件而导致的预期信用损失。   改日 12 个月内预期信用损失，是指因钞票欠债表日后 12 个月内（若金融用具的预 计存续期少于 12 个月，则为瞻望存续期）可能发生的金融用具违约事件而导致的预期 信用损失，是通盘存续期预期信用损失的一部分。   对于应收账款，本基金长久按摄影配于通盘存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备。   除应收账款外，本基金对知把握列情形的金融用具按摄影配于改日 12 个月内预期 信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融用具按摄影配于通盘存续期内预期信用损 失的金额计量其损失准备：   -该金融用具在钞票欠债表日只具有较低的信用风险；或   -该金融用具的信用风险自启动说明后并未显耀加多。   ②预期信用损失准备的列报   为反应金融用具的信用风险自启动说明后的变化，本基金在每个钞票欠债表日重新 计量预期信用损失，由此酿成的损失准备的加多或转回金额，应行为为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融钞票，损失准备抵减该金融钞票在钞票欠债 表中列示的账面价值。   ③核销   如果本基金不再合理预期金融钞票合同现款流量梗概沿路或部分收回，则班师减记 该金融钞票的账面余额。这种减记组成关系金融钞票的拒绝说明。这种情况常常发生在 本基金细则债务东谈主莫得钞票或收入来源可产生富足的现款流量以偿还将被减记的金额。 然而，被减记的金融钞票仍可能受到本基金催收到期款项关系实行行动的影响。   已减记的金融钞票以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除极端声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或者 滚动一项欠债所需支付的价钱。                    第 31页，共 70页                    长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉   本基金在细则关系金融钞票和金融欠债的公允价值时，根据《企业司帐准则》的规 定遴荐在当前情况下适用何况有富足可利用数据和其他信息支握的估值时间。   存在活跃市集且梗概获取一样钞票或欠债报价的金融用具，在估值日有报价的，除 司帐准则司法的情况外，将该报价不加拯救地应用于该钞票或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，遴荐最近交易日的 报价细则公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的报价不成确切反应公允价值 的，对报价进行拯救，细则公允价值。与上述金融用具一样，但具有不同特征的，以相 同钞票或欠债的公允价值为基础，并在估值时间中琢磨不同特征要素的影响。特征是指 对钞票出售或使用的限制等，如果该限制是针对钞票握有者的，那么在估值时间中不应 将该限制作为特征琢磨。此外，本基金不琢磨因其多量握有关系钞票或欠债所产生的溢 价或折价。   对不存在活跃市集的金融用具，遴荐在当前情况下适用何况有富足可利用数据和其 他信息支握的估值时间细则公允价值。遴荐估值时间细则公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，只消在无法取得关系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。   如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，参考访佛投 资品种的现行市价及紧要变化等要素，对估值进行拯救并细则公允价值。   金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分别列示，莫得互相抵销。然而，同期知把握 列条件时，以互相抵销后的净额在钞票欠债表内列示：   （1）本基金具有抵销已说明金额的法定权益，且该种法定权益是当前可实行的。   （2）本基金蓄意以净额结算，或同期变现该金融钞票和璧还该金融欠债。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余 额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及细则的折算比例计较认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购说明日及基金赎回说明日认列。上述申购和赎回分别包括基金转机所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分拨利润和公允价值变动损益，包括已完结损益平准金和未完结损益平 准金。已完结损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已                    第 32页，共 70页                      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 完结损益占净钞票比例计较的金额。未完结损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分拨的未完结损益占净钞票比例计较的金额。损益平准金于基金申 购说明日或基金赎回说明日进行说明和计量，并于司帐期末全额转入未分拨利润。   解决交易性金融钞票、繁衍用具的投资收益按关系金融钞票于解决日成交金额与其 成本的差额说明。交易用度于交易发生时按照细则的金额说明并计入投资收益。   股利收益按上市公司宣告的分成派息比例计较的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个东谈主所得税后的净额说明。   债券利息按债券投资的票面价值与票面利率计较的金额扣除应由刊行债券的企业 代扣代缴的个东谈主所得税（如适用）后的净额说明为当期损益。贴息债视同到期一次性还 本付息的附息债，根据其刊行价、到期价和刊行期限按直线法推算内含票面利率后，计 算利息计入当期损益。如票面利率与实践利率出现紧要互异，按实践利率计较利息计入 当期损益。   利息收入是按借出货币资金的时期和实践利率计较细则。   买入返售金融钞票收入按到期应收或实践收到的金额与启动说明金额的差额，在资 金实践占用期间内按实践利率法逐日说明，直线法与实践利率法细则的收入互异较小的 可遴荐直线法。   公允价值变动收益核算基金握有的遴荐公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融钞票、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融欠债等公允价 值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失。   本基金的管制费、托管费和销售就业费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和计 算方法逐日说明。   本基金的利息支拨按资金的本金和适用利率逐日计提。   卖出回购金融钞票利息支拨按到期应付或实践支付的金额与启动说明金额的差额， 在资金实践占用期间内以实践利率法逐日说明，直线法与实践利率法细则的支拨互异较 小的可遴荐直线法。   本基金的其他用度如无需在收益期内预提或分担，则于发生时班师计入基金损益； 如需遴荐预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。   （1）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度                      第 33页，共 70页                    长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （2）基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指舍弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结 收益的孰低数。    （3）基金收益分拨原则    ①本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可弃取现款红利或 将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额握有东谈主可对 A 类、C 类基金份额分别弃取不同的分成方式；若投资者不弃取，本基金默许的收益分拨方式是 现款分成；弃取红利再投资的，基金份额的现款红利将按除息后的基金份额净值折算成 相应类别的基金份额，红利再投资的 A 类基金份额免收申购费；红利再投资所取得的基 金份额，握有期按原对应握有基金份额的握有期计较。    ②基金收益分拨后万般基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的万般 基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值。    ③由于本基金万般基金份额在用度收取上不同，其对应的可分拨收益可能有所不同。 本基金归拢类别每一基金份额享有同瓜分拨权。    ④法律礼貌或监管机构另有司法的，从其司法。    在不违背法律礼貌、基金合同的商定以及对基金份额握有东谈主利益无实质不利影响的 前提下，基金管制东谈主在履行顺应步调后，可对上述基金收益分拨政策进行拯救，不需召 开基金份额握有东谈主大会。法律礼貌或监管机构另有司法的，基金管制东谈主在履行顺应步调 后，将对上述基金收益分拨政策进行拯救。    本基金以里面组织结构、管制要求、里面申诉轨制为依据细则筹办分部，以筹办分 部为基础细则申诉分部。    本基金面前以一个筹办分部运作，不需要进行分部申诉的表露。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细则以 下类别投资的公允价值时遴荐的估值方法过甚要津假设如下：    （1）对于在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、 初度公开采行股票时公司鼓动公开采售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等， 按监管机构或行业协会关联司法细则公允价值。    （2）对于证券交易所上市的股票，若出现紧要事项停牌或交易不活跃（包括涨跌 停时的交易不活跃）等情况，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市集 价钱模子法、市盈率法、现款流量折现法等估值时间进行估值。    （3）在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同行市集上市交易或挂牌转让                    第 34页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 的固定收益品种（估值处理程序另有司法的除外），遴荐第三方估值机构提供的价钱数 据进行估值。    本基金在本申诉期内未发生紧要司帐政策变更。    本基金在本申诉期内未发生紧要司帐预计变更。    本基金在本申诉期内未发生紧要司帐谬误更正。    根据财政部、国度税务总局财税20081 号《财政部、国度税务总局对于企业所得 税多少优惠政策的见知》、财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利 息所得关联个东谈主所得税政策的见知》                、上证交字200816 号《对于作念好拯救证券交易印 花税税率关系职责的见知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交 易所对于作念好证券交易印花税征收方式拯救职责的见知》、财税201285 号《对于实施 上市公司股息红利永别化个东谈主所得税政策关联问题的见知》、财政部、税务总局、证监 会公告 2019 年第 78 号《对于赓续实施天下中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差 别化个东谈主所得税政策的公告》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利永别化个东谈主所 得税政策关联问题的见知》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的 见知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的见知》、 财税201670 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充见知》、财税2016140 号《对于明确金融房地产开采考验赞成就业等升值税政策的见知》、财税201756 号《关 于资管居品升值税关联问题的见知》                、财税201790 号《对于租入固定钞票进项税额抵 扣等升值税政策的见知》过甚他关系税务礼貌和实务操作，主要税项列示如下：    （1）证券投资基金（禁闭式证券投资基金，敞开式证券投资基金）管制东谈主愚弄基 金买卖股票、债券免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游利息收入 免征升值税；进款利息收入不征收升值税；金融机构开展的质押式买入返售金融钞票及 握有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；金融机构开展的买断 式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及握有金融债券取得的利息收入属于 金融同行交游利息收入。                     第 35页，共 70页                      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉   公开召募证券投资基金运营过程中发生的资管居品运营业务，以基金管制东谈主为升值 税征税东谈主，暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   （2）对基金在 2018 年 1 月 1 日（含）以后运营过程中交纳的升值税，分别按照证 券投资基金管制东谈主所在地适用的税率，计较交纳城市可贵建造税、考验费附加和地方教 育费附加。   （3）对质券投资基金从证券市集合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不交纳企业所得税。   （4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到关系扣收税款当月的 法定申报期内向主管税务机关申报交纳；从公开采行和转让市集取得的上市公司股票， 握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；握股 期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；握股期限超越   （5）对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%的个东谈主所得税，对储蓄进款利息所得暂免征收个东谈主所得税。   （6）对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券（股票）交易印花税， 对受让方不再交纳印花税。   本基金运作过程中波及的各征税主体、征税义务按上述税收法律礼貌实行。                                                   单元：东谈主民币元                          本期末                     上年度末        技俩 活期进款                        2，903，643.01            2，028，878.30 就是：本金                       2，902，668.06            2，028，435.42    加：应计利息                          974.95                  442.88    减：坏账准备                               -                       - 按期进款                                    -                       - 就是：本金                                   -                       -    加：应计利息                               -                       -    减：坏账准备                               -                       - 其中：进款期限 1 个月以内                          -                       -    进款期限 1-3 个月                          -                       -    进款期限 3 个月以上                          -                       - 其他进款                                    -                       - 就是：本金                                   -                       -    加：应计利息                               -                       -    减：坏账准备                               -                       -      共计                     2，903，643.01            2，028，878.30                       第 36页，共 70页                          长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                                                          单元：东谈主民币元                                      本期末     技俩                          2024 年 12 月 31 日                 成本             应计利息         公允价值      公允价值变动 股票          60，545，536.98             - 60，244，562.68 -300，974.30 贵金属投资-金交                -             -             -           - 所黄金合约    交易所市集    219，840，025.923，851，455.16 225，191，649.72        1，500，168.64 债    银行间市集    267，121，990.494，626，503.13 274，919，703.13        3，171，209.51 券     共计      486，962，016.418，477，958.29 500，111，352.85        4，671，378.15 钞票支握证券                   -           -              -                   - 基金                       -           -              -                   - 其他                       -           -              -                   -    共计       547，507，553.398，477，958.29 560，355，915.53        4，370，403.85                                    上年度末     技俩                         2023 年 12 月 31 日                 成本          应计利息           公允价值              公允价值变动 股票          46，752，632.22            - 46，455，392.30          -297，239.92 贵金属投资-金交                -            -              -                   - 所黄金合约    交易所市集    223，907，847.61   3，286，268.06   228，402，268.06   1，208，152.39 债    银行间市集    270，316，138.75   6，077，671.22   279，360，001.22   2，966，191.25 券     共计      494，223，986.36   9，363，939.28   507，762，269.28   4，174，343.64 钞票支握证券                   -              -                -              - 基金                       -              -                -              - 其他                       -              -                -              -    共计       540，976，618.58   9，363，939.28   554，217，661.58   3，877，103.72 本基金本申诉期末及上年度末无繁衍金融钞票/欠债余额。                                                          单元：东谈主民币元                                           本期末       技俩                          第 37页，共 70页                    长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                       账面余额               其中：买断式逆回购 交易所市集                              -                         - 银行间市集                              -                         - 共计                                 -                         -                                   上年度末        技俩                    2023 年 12 月 31 日                       账面余额               其中：买断式逆回购 交易所市集                   7，009，368.94                         - 银行间市集                              -                         - 共计                      7，009，368.94                         - 本基金本申诉期末及上年度末未握有买断式逆回购交易中取得的债券。 本基金本申诉期末及上年度末无其他钞票余额。                                                 单元：东谈主民币元                        本期末                     上年度末        技俩 应付券商交易单元保证金                         -                        - 应付赎回费                               -                        - 应付证券出借违约金                           -                        - 应付交易用度                     227，681.54               275，499.22 其中：交易所市集                   225，741.54               274，056.72    银行间市集                     1，940.00                 1，442.50 应付利息                                -                        - 预提用度                       189，300.00               189，300.00      共计                    416，981.54               464，799.22                长江惠盈 9 个月握有债券发起 A                                             金额单元：东谈主民币元                                     本期        技俩           2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                    账面金额 上年度末                   513，029，520.16           513，029，520.16                    第 38页，共 70页                         长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 本期申购                      12，889.36                          12，889.36 本期赎回（以“-”号填列）         -8，786，896.47                      -8，786，896.47 本期末                  504，255，513.05                     504，255，513.05              长江惠盈 9 个月握有债券发起 C                                                       金额单元：东谈主民币元                                 本期      技俩         2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                基金份额（份）                    账面金额 上年度末                 5，401，135.41             5，401，135.41 本期申购                     7，769.44                 7，769.44 本期赎回（以“-”号填列）       -3，087，704.77            -3，087，704.77 本期末                  2，321，200.08             2，321，200.08 注：上述申购含红利再投、转机入份额，赎回含转机出份额。                   长江惠盈 9 个月握有债券发起 A                                                         单元：东谈主民币元     技俩            已完结部分               未完结部分            未分拨利润共计 上年度末               -3，755，421.16       3，757，717.24          2，296.08 本期期初               -3，755，421.16       3，757，717.24          2，296.08 本期利润                5，321，639.62         490，991.42      5，812，631.04 本期基金份额交易               15，564.04         -68，757.99        -53，193.95 产生的变动数 其中：基金申购款                 -103.16       118.31                    15.15     基金赎回款              15，667.20   -68，876.30               -53，209.10 本期已分拨利润                        -            -                        - 本期末                 1，581，782.50 4，179，950.67             5，761，733.17                   长江惠盈 9 个月握有债券发起 C                                                         单元：东谈主民币元     技俩            已完结部分               未完结部分            未分拨利润共计 上年度末                -61，949.61           39，460.54        -22，489.07 本期期初                -61，949.61           39，460.54        -22，489.07 本期利润                 20，245.63            2，308.71         22，554.34 本期基金份额交易             29，902.08          -22，599.96          7，302.12 产生的变动数 其中：基金申购款                 -143.75              44.31             -99.44     基金赎回款              30，045.83         -22，644.27           7，401.56 本期已分拨利润                        -                  -                  - 本期末                   -11，801.90          19，169.29           7，367.39                         第 39页，共 70页                         长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                                                        单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间        技俩         2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                         年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 活期进款利息收入                         35，610.30                  80，520.96 按期进款利息收入                                 -                          - 其他进款利息收入                                 -                          - 结算备付金利息收入                        29，794.67                  63，073.54 其他                                2，390.18                   2，159.06      共计                          67，795.15                 145，753.56                                                        单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间        技俩         2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                         年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                    995，705，631.86           1，036，706，472.25 减：卖出股票成本总额                1，001，627，411.71           1，050，545，921.21 减：交易用度                        1，787，425.79               2，597，547.60 买卖股票差价收入                     -7，709，205.64             -16，436，996.56                                                      单元：东谈主民币元                                本期                上年度可比期间          技俩             2024 年 01 月 01 日至    2023 年 01 月 01 日至 2023 债券投资收益——利息收入                   15，714，985.67          15，313，461.70 债券投资收益——买卖债券（债转                   922，739.70              293，692.40 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                             -                       - 债券投资收益——申购差价收入                             -                       - 共计                             16，637，725.37           15，607，154.10                                                        单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间        技俩                         第 40页，共 70页                          长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                          年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到                 349，894，562.21             389，664，333.02 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债                 342，431，225.80             383，972，166.23 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                       6，534，697.49               5，390，819.14 减：交易用度                             5，899.22                   7，655.25 买卖债券差价收入                         922，739.70                 293，692.40 本基金本申诉期及上年度可比期间无债券投资收益--赎回差价收入。 本基金本申诉期及上年度可比期间无债券投资收益--申购差价收入。 本基金本申诉期及上年度可比期间无繁衍用具收益—买卖权证差价收入。 本基金本申诉期及上年度可比期间无繁衍用具收益—其他投资收益。                                                          单元：东谈主民币元                               本期                    上年度可比期间        技俩           2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                           年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 股票投钞票生的股利收益                     1，214，496.73                 681，423.18 其中：证券出借权益赔偿收                               -                          - 入 基金投钞票生的股利收益                               -                          - 共计                             1，214，496.73                 681，423.18                                                       单元：东谈主民币元       技俩称呼                   本期                    上年度可比期间                          第 41页，共 70页                        长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                         年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 ——股票投资                           -3，734.38                 117，994.24 ——债券投资                          497，034.51               4，354，071.43 ——钞票支握证券投资                               -                          - ——基金投资                                   -                          - ——贵金属投资                                  -                          - ——其他                                     -                          - ——权证投资                                   -                          - 减：应税金融商品公允价值                             -                          - 变动产生的预估升值税 共计                             493，300.13               4，472，065.67 本基金本申诉期及上年度可比期间无其他收入。 本基金本申诉期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                        单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间        技俩         2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                         年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 审计用度                             60，000.00                  56，240.16 信息表露费                           120，000.00                 120，000.00 证券出借违约金                                  -                          - 汇划手续费                             7，492.98                   8，211.49 账户可贵费                            41，301.09                  40，899.92 共计                              228，794.07                 225，351.57    舍弃钞票欠债表日，本基金不必作表露的或有事项。                        第 42页，共 70页                           长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉    放抄本财务申诉批准报出日，本基金不必作表露的钞票欠债表日后事项。            关联方称呼            与本基金的关系 长江证券（上海）钞票管制有限公司       基金管制东谈主、基金销售机构、注册登                        记机构 中国农业银行股份有限公司           基金托管东谈主、基金销售机构 长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"） 基金管制东谈主母公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在日常业务边界内按一般交易要求缔结。                                                    金额单元：东谈主民币元                        本期                      上年度可比期间  关联方称呼                月 31 日                        31 日                            占当期股票成                        占当期股票成               成交金额                         成交金额                            交总额的比例                        交总额的比例 长江证券       549，133，358.80       27.30% 1，042，962，616.61       49.86% 本基金本申诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                     金额单元：东谈主民币元                           本期                     上年度可比期间  关联方称呼                  月 31 日                      月 31 日                成交金额        占当期债券成交          成交金额        占当期债券成交                              总额的比例                       总额的比例 长江证券         5，987，414.55          3.64% 40，000，000.00          8.36%                                                    金额单元：东谈主民币元                            第 43页，共 70页                           长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                                     本期   关联方称呼                       占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金总           当期佣金                           的比例          金余额           额的比例 长江证券     338，009.44           29.12% 32，257.98          14.29%                                上年度可比期间   关联方称呼                       占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金总           当期佣金                           的比例          金余额           额的比例 长江证券     755，703.18           49.85% 137，215.56         50.07% 注：  （1）上述佣金参考市集价钱经本基金的基金管制东谈主与对方协商细则，以扣除由中国 证券登记结算有限株连公司收取的证管费和经手费的净额列示，交易佣金的计较方式、 佣金计较比率公允。         （2）该类佣金契约的就业边界还包括佣金收取方为本基金提供的证 券投资询查效果和市集信息就业等。                                                           单元：东谈主民币元                                本期                    上年度可比期间         技俩           2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                            年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的                      3，583，991.44               3，785，491.73 管制费 其中：应支付销售机构的客           66，270.56      125，280.49 户可贵费     应支付基金管制东谈主        3，517，720.88    3，660，211.24 的净管制费 注：（1）本基金的管制费按前一日基金钞票净值的 0.70%年费率计提。管制费的计较方 法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管制费 E 为前一日的基金钞票净值 （2）基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托 管东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职责日内从基金财产中 一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。                                                          单元：东谈主民币元                           第 44页，共 70页                          长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                               本期                    上年度可比期间        技俩           2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                           年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的                       511，998.66                 540，784.54 托管费 注：（1）本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%年费率计提。托管费的计较方 法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值 （2）基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托 管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职责日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。                                                         单元：东谈主民币元                                        本期 取得销售就业费的各关联                          当期发生的基金应支付的销售就业费     方称呼                    长江惠盈 9 个月握有 长江惠盈 9 个月握有                共计                      债券发起 A             债券发起 C 长江证券（上海）钞票管                   0.00                0.00      0.00 理有限公司 中国农业银行股份有限公                     0.00              3，261.10    3，261.10 司 长江证券                          0.00           10，338.60 10，338.60 共计                            0.00           13，599.70 13，599.70                                   上年度可比期间 取得销售就业费的各关联                          当期发生的基金应支付的销售就业费     方称呼                    长江惠盈 9 个月握有 长江惠盈 9 个月握有                共计                      债券发起 A            债券发起 C 长江证券（上海）钞票管                   0.00                0.00      0.00 理有限公司 中国农业银行股份有限公           0.00      12，958.31 12，958.31 司 长江证券                  0.00      28，537.18 28，537.18 共计                    0.00      41，495.49 41，495.49 注：（1）本基金 A 类基金份额不收捣毁售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费率为                          第 45页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 务。C 类基金份额的销售就业费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年费率 计提。C 类基金份额的销售就业费的计较方法如下： H＝E×销售就业费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费 E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值 （2）销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托 管东谈主发送销售就业费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职责日内从基金财产中 一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可 抗力等，支付日历顺延。 本基金本申诉期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）交 易。 况 本基金本申诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定申报方式进行的适用固定 期限费率的证券出借业务的情况。 情况 本基金本申诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定申报方式进行的适用市集 化期限费率的证券出借业务的情况。                长江惠盈 9 个月握有债券发起 A                                                       份额单元：份        技俩                   本期                  上年度可比期间                        年 12 月 31 日               年 12 月 31 日 申诉期初握有的基金份额               500，093，333.52            500，093，333.52 申诉期间申购/买入总份额                           -                         - 申诉期间因拆分变动份额                            -                         -                     第 46页，共 70页                         长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 减：申诉期间赎回/卖出总份额                  -              - 申诉期末握有的基金份额        500，093，333.52 500，093，333.52 申诉期末握有的基金份额占基              99.17%         97.48% 金总份额比例 注：  （1）基金管制东谈主愚弄固有资金投成本基金，适用费率顺应基金合同和招募明白书的 关系商定；     （2）申诉期期末握有的基金份额占基金总份额比例的计较中，对下属分类基 金，比例的分母遴荐各自类别的份额总额。 本基金本申诉期末及上年度末无除基金管制东谈主之外的其他关联方投成本基金的情况。                                                       单元：东谈主民币元                         本期                    上年度可比期间  关联方称呼                       月 31 日                      月 31 日              期末余额         当期利息收入         期末余额         当期利息收入 中国农业银行股    2，903，643.01      35，610.30 2，028，878.30      80，520.96 份有限公司 注：上述银行进款由基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司守护，按商定利率计息。 本基金本申诉期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。   无。 本基金本申诉期内未进行利润分拨。 本基金本申诉期末未握有因认购新发/增发证券而流通受限证券。                         第 47页，共 70页                         长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 本基金本申诉期末未握有暂时停牌等流通受限股票。 放抄本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易酿成的 卖出回购证券款余额为 0 元，无质押债券。   放抄本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所市集债券正回购交 易酿成的卖出回购证券款余额 51，999，921.62 元，于 2025 年 1 月 2 日到期。该类交易 要求本基金在回购期内握有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押 库的债券，按证券交易所司法的比例折算为程序券后，不低于债券回购交易的余额。   放抄本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未握有参与转融通证券出借业务的 证券。   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于夹杂型基金 和股票型基金。本基金投资的金融用具主要包括债券投资及货币市集用具等。本基金在 日常筹办行动中濒临的与这些金融用具关系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管制东谈主从事风险管制的主要主义是争取将以优势险抑遏在戒指的 边界之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的平衡以完结"风险和收益相匹配"的风 险收益主义。   本基金的基金管制东谈主奉行全员与全程都集、风控与发展并重的风险管制理念。董事 会主要负责公司的风险管制战术和抑遏政策、合营突发紧要风险等事项。在公司筹办管 理层下设风险管制委员会，制定公司日常筹办过程中万般风险的注重和管制措施；在业 务操作层面，一线业务部门负责对各自业务限制风险的管控，公司具体的风险管制职责 由法律合规部、风险管制部负责，组织、合营并与各业务部门共同完成对法律风险、投 资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管制，并按期向公司专门的风险管制委员会 申诉公司风险景色。法律合规部和风险管制部分别由合规总监和首席风险官分管，设立 有合规、风控方面专科东谈主员。本基金的基金管制东谈主对于金融用具的风险管制方法主若是                         第 48页，共 70页                         长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 通过定性分析和定量分析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度登程， 根据本基金的投资主义，都集基金钞票所愚弄金融用具特征通过特定的风险量化目的、 模子，日常的量化申诉，细则风险损失的戒指和相应置信进度，实时可靠地对多样风险 进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险抑遏在可承受的边界内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损构怨收益变化的风险。    本基金的基金管制东谈主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的 银行进款均存放于信用邃密的银行，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算 有限株连公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，因此违约风险可能性很小；在银行 间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以抑遏 相应的信用风险。    本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制经过，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。                                             单元：东谈主民币元      短期信用评级           本期末                 上年度末 A-1                                 -                    - A-1 以下                              -                    - 未评级                     61，254，878.32        40，200，449.59        共计               61，254，878.32        40，200，449.59 注： （1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；       （2）舍弃申诉期末，本基金握有的 未评级的债券包括债券期限在一年及一年以内的国债和超短期融资券。                                                 单元：东谈主民币元     短期信用评级                 本期末                上年度末 A-1                           -                            - A-1 以下                        -                            - 未评级               29，878，735.55                            -      共计           29，878，735.55                            - 注：同行存单评级取自第三方评级机构的债项评级。                         第 49页，共 70页                         长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                                             单元：东谈主民币元      经久信用评级           本期末                 上年度末 AAA                    170，446，773.01       279，189，700.83 AAA 以下                  75，947，005.35        42，197，313.36 未评级                    162，583，960.62       146，174，805.50        共计              408，977，738.98       467，561，819.69 注： （1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；       （2）舍弃申诉期末，本基金握有的 未评级的债券包括债券期限在一年以上的政策性金融债、中期单子和公司债。    流动性风险是指在履行以托付现款或其他金融钞票的方式结算的义务时发生资金 缺少的风险。对于本基金而言，体面前所握金融用具变现的难易进度。    本基金的流动性风险一方面来自于基金份额握有东谈主可在基金运作周期内的每个开 放日要求赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带 来的变现疼痛或因投资靠拢而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东谈主每个敞开日对本基金的申购 赎回情况进行严实监控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相 匹配。本基金的基金管制东谈主在基金合同中设想了多数赎回要求，商定在相配情况下赎回 央求的处理方式，抑遏因敞开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金握有东谈主利 益。    本基金的基金管制东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及《公开募 集敞开式证券投资基金流动性风险管制司法》等关联礼貌的要求建立健全敞开式基金流 动性管制的里面抑遏体系，审慎评估万般钞票的流动性，针对性制定流动性风险管制措 施，对本基金组联合产的流动性风险进行管制。本基金的基金管制东谈主遴荐监控基金组合 钞票握仓靠拢度目的、逆回购交易的到期日与交易敌手的靠拢度、流动性受限钞票比例、 基金组联合产中 7 个职责日可变现钞票的可变现价值以及压力测试等方式注重流动性风 险。并于敞开日对本基金的申购赎回情况进行监控，保握基金投资组合中的可用头寸与 之相匹配，确保本基金钞票的变现才调与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金 管制东谈主在基金合同中设想了多数赎回要求，商定在相配情况下赎回央求的处理方式，控 制因敞开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金握有东谈主利益。    本基金主要投资于公开采行、信用级别较好的债券钞票，高流动性钞票比例较高。                         第 50页，共 70页                                  长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 当在基金运作过程中遭遇流动性风险时，可通过交易所回购、交易所契约回购和银行间 回购、债券钞票变现等多种操作缓解流动性风险。     本申诉期内，本基金未发生紧要流动性风险事件。     市集风险是指基金所握金融用具的公允价值或改日现款流量因所处市集万般价钱 要素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。 利率敏锐性金融用具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融用具还濒临每个付息期间闭幕根据市集利率重新订价时对于改日现款流影响 的风险。     本基金的基金管制东谈主按期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过拯救投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管制。                                                                    单元：东谈主民币元  本期末    日 钞票 货币资        2，903，643.01                 -      -               -     2，903，643.01 金 结算备        1，691，589.58                 -      -               -     1，691，589.58 付金 存出保          192，917.73                 -      -               -       192，917.73 证金 交易性       284，325，316.11   215，786，036.74      -   60，244，562.68   560，355，915.53 金融资 产 钞票总       289，113，466.43   215，786，036.74      -   60，244，562.68   565，144，065.85 计 欠债 卖出回       51，999，921.62                 -      -               -    51，999，921.62 购金融 钞票款                                  第 51页，共 70页                                  长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 应付清                   -                 -      -        3，419.22         3，419.22 算款 应付管                   -                 -      -      304，937.54       304，937.54 理东谈主报 酬 应付托                   -                 -      -       43，562.50        43，562.50 管费 应付销                   -                 -      -          856.61           856.61 售就业 费 应交税                   -                 -      -       28，573.13        28，573.13 费 其他负                   -                 -      -      416，981.54       416，981.54 债 欠债总       51，999，921.62                 -      -      798，330.54    52，798，252.16 计 利率敏       237，113，544.81   215，786，036.74      -   59，446，232.14   512，345，813.69 感度缺 口  上年度    末                                             以上    日 钞票 货币资        2，028，878.30                 -      -               -     2，028，878.30 金 结算备        1，405，172.66                 -      -               -     1，405，172.66 付金 存出保          130，993.64                 -      -               -       130，993.64 证金 交易性       247，409，439.42   260，352，829.86      -   46，455，392.30   554，217，661.58 金融资 产 买入返        7，009，368.94                 -      -               -     7，009，368.94 售金融 钞票 应收清                   -                 -      -      828，644.62       828，644.62 算款 钞票总       257，983，852.96   260，352，829.86      -   47，284，036.92   565，620，719.74 计 欠债                                  第 52页，共 70页                           长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 卖出回   46，173，490.11              - -             -  46，173，490.11 购金融 钞票款 应付清               -              - -    181，698.51     181，698.51 算款 应付管               -              - -    306，357.62     306，357.62 理东谈主报 酬 应付托               -              - -     43，765.36      43，765.36 管费 应付销               -              - -      1，885.66       1，885.66 售就业 费 应交税               -              - -     38，260.68      38，260.68 费 其他负               -              - -    464，799.22     464，799.22 债 欠债总   46，173，490.11              - -  1，036，767.05  47，210，257.16 计 利率敏  211，810，362.85 260，352，829.86 - 46，247，269.87 518，410，462.58 感度缺 口 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约司法的利率重新订价日或到 期日孰早者给予分类。              该利率敏锐性分析基于本基金于钞票欠债表日的利率风险景色              除利率之外的其他市集变量保握不变              该利率敏锐性分析并未琢磨管制层为减低利率风险而可能采取的风险管              理行动    假设              银行进款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期进款利              率计息，假设利率变动仅影响该类钞票的改日收益，而对其自身的公允              价值无紧要影响；买入返售金融钞票的利息收益和卖出回购金融钞票款              的利息支拨在交易时已细则，不受利率变化影响                            对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额                                      （单元：东谈主民币元）               关系风险变量的变动                                  本期末               上年度末    分析              市集利率上升 25 个基点      -1，517，942.65      -1，302，807.79              市集利率下降 25 个基点       1，517，942.65       1，302，807.79                           第 53页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉    外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的整个钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所握金融用具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和 外汇汇率除外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行 间同行市集交易的固定收益品种，因此无紧要其他价钱风险。    公允价值计量闭幕所属档次取决于对公允价值计量举座而言具有垂死真谛的最低 档次的输入值。三个档次输入值的界说如下：    第一档次输入值：在计量日梗概取得的一样钞票或欠债在活跃市集上未经拯救的报 价；    第二档次输入值：除第一档次输入值外关系钞票或欠债班师或迤逦可不雅察到的输入 值；    第三档次输入值：关系钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                  单元：东谈主民币元                            本期末                   上年度末  公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                        82，333，013.09         46，455，392.30 第二档次                       478，022，902.44        507，762，269.28 第三档次                                    -                     -           共计               560，355，915.53        554，217，661.58    本基金本期握有的以公允价值计量的金融用具的公允价值所属档次未发生紧要变 动。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金无非握续的以公允价值计量的金融用具。                     第 54页，共 70页                          长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉       不以公允价值计量的金融用具主要包括应收款项、卖出回购金融钞票和其他金融负 债，其账面价值与公允价值之间无紧要互异。       于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于知晓和分析司帐报表需要明白的其他事项。                         §8 投资组合申诉                                                金额单元：东谈主民币元 序号               技俩             金额          占基金总钞票的比例(%)          其中：股票              60，244，562.68             10.66          其中：债券             500，111，352.85               88.49              钞票支握证券                     -                   -          其中：买断式回购的买入返售              -                       -          金融钞票 代码           行业类别      公允价值（元）               占基金钞票净值比例(%)   A     农、林、牧、渔业                    -                    -   B     采矿业                907，200.00                 0.18   C     制造业             52，213，412.68                10.19                          第 55页，共 70页                            长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 D        电力、热力、燃气及水坐蓐和供                      -                    -          应业 E        建筑业                      1，358，500.00                 0.27 F        批发和零卖业                   1，051，500.00                 0.21 G        交通运载、仓储和邮政业              1，824，050.00                 0.36 H        住宿和餐饮业                              -                    - I        信息传输、软件和信息时间就业           2，003，900.00                 0.39          业 J        金融业                                 -                    - K        房地产业                       886，000.00                 0.17 L        租借和商务就业业                            -                    - M        科学询查和时间就业业                          -                    - N        水利、环境和行家设施管制业                       -                    - O        住户就业、修理和其他就业业                       -                    - P        考验                                  -                    - Q        卫生和社会职责                             -                    - R        文化、体育和文娱业                           -                    - S        详细                                  -                    -                共计                60，244，562.68                11.76 本基金本申诉期末未握有港股通股票。                                                      金额单元：东谈主民币元                                                        占基金钞票净值  序号        股票代码     股票称呼     数目（股）        公允价值（元）                                                          比例(%)                            第 56页，共 70页                       长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                       第 57页，共 70页                          长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                                           金额单元：东谈主民币元 序号 股票代码 股票称呼         本期累计买入金额        占期初基金钞票净值比例(％) 注：  （1）买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获 得的股票；     （2）本项"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不考 虑关系交易用度。                                              金额单元：东谈主民币元 序号     股票代码   股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金钞票净值比例(％)                          第 58页，共 70页                    长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 注：  （1）卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减 少的股票。     （2）本项"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不考 虑关系交易用度。                                 单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                  1，015，420，316.47 卖出股票收入（成交）总额                    995，705，631.86 注：  （1）买入包括二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的 股票，卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少 的股票。    （2）"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数目）填列，不琢磨关系交易用度。                                          金额单元：东谈主民币元 序号          债券品种        公允价值          占基金钞票净值比例(%)                    第 59页，共 70页                             长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉          其中：政策性金融债                41，010，410.96                    8.00                                                          金额单元：东谈主民币元                                                            占基金钞票净值  序号        债券代码        债券称呼      数目(张)         公允价值                                                              比例(%)                       MTN001 本基金本申诉期末未握有钞票支握证券。 本基金本申诉期末未握有贵金属。 本基金本申诉期末未握有权证。       根据基金合同商定，本基金不得参与股指期货交易。                             第 60页，共 70页                      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉   本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与 国债期货的投资。   若关系法律礼貌发生变化时，基金管制东谈主期货投资管制从其最新司法，以顺应上述 法律礼貌和监管要求的变化。   本基金本申诉期内未进行国债期货投资。 被国度金融监督管制总局北京监管局处以罚金。   本基金投资的前十名证券的刊行主体之一开源证券股份有限公司在申诉编制日前 一年内被中国证监会处以限制或暂停从事关系筹办行动、责令罢手给与新业务。   本基金管制东谈主对上述证券的投资决策步调顺应关系法律礼貌和公司轨制的要求。                                               单元：东谈主民币元 序号              称呼                       金额                      第 61页，共 70页                             长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉                                                  金额单元：东谈主民币元 序号     债券代码      债券称呼          公允价值           占基金钞票净值比例(％)   本基金本申诉期末前十名股票中不存在流通受限情况。   由于四舍五入原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                         §9 基金份额握有东谈主信息                                                           份额单元：份               户均握有的基                         握有东谈主结构        握有东谈主 份额              金份额             机构投资者                个东谈主投资者         户数 级别                          握有份额        占总份      握有份额       占总份        （户）                                         额比例                 额比例 长江       96 5，252，661.59 500，093，333.52 99.17% 4，162，179.53  0.83% 惠盈 9 个月 握有 债券 发起 A 长江       66     35，169.70    830，503.53   35.78% 1，490，696.55   64.22% 惠盈 9                             第 62页，共 70页                          长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 个月 握有 债券 发起 C 共计   158 3，206，181.73 500，923，837.05 98.88% 5，652，876.08 1.12% 注：  （1）分类基金机构/个东谈主投资者握有份额占总份额比例的计较中，对下属分类基金， 比例的分母遴荐各自类别的份额；对共计数，比例的分母遴荐下属分类基金份额的共计 数（即期末基金份额总额）。（2）户均握有的基金份额共计=期末基金份额总额/期末握 有东谈主户数共计。    技俩       份额级别      握有份额总和（份） 占基金总份额比例 基金管制东谈主整个从  长江惠盈 9 个月握有      2，287.08  0.0005% 业东谈主员握有本基金  债券发起 A           长江惠盈 9 个月握有     50，102.39  2.1585%           债券发起 C              共计           52，389.47  0.0103% 注：握有份额总和占基金总份额比例的计较中，对下属分类基金，比例的分母遴荐各自 类别的份额；对共计数，比例的分母遴荐下属分类基金份额的共计数（即期末基金份额 总额）。     技俩        份额级别                 握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管制东谈主员、基 长江惠盈 9 个月握                             0 金投资和询查部门负责  有债券发起 A 东谈主握有本敞开式基金   长江惠盈 9 个月握                                      0             有债券发起 C                共计                                           0 本基金基金司理握有本  长江惠盈 9 个月握                                      0 敞开式基金       有债券发起 A             长江惠盈 9 个月握                                      0             有债券发起 C                共计                                           0                       握有份额                  发起份额      发起份额   技俩      握有份额总和      占基金总      发起份额总和      占基金总      承诺握有                       份额比例                  份额比例       期限                          第 63页，共 70页                      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 基金管制  500，093，333.52 98.72% 500，093，333.52 98.72% 3年 东谈主固有资 金 基金管制               -      -              -      -   - 东谈主高档管 理东谈主员 基金司理               -      -              -      -   - 等东谈主员 基金管制               -      -              -      -   - 东谈主鼓动 其他                 -      -              -      -   - 共计    500，093，333.52 98.72% 500，093，333.52 98.72%   - 注：握有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计较中，分母遴荐申诉 期末基金份额总额。                   §10 敞开式基金份额变动                                                      单元：份                           长江惠盈 9 个月握有        长江惠盈 9 个月握有                             债券发起 A             债券发起 C 基金合同成效日（2022 年 12 月 14 日）   530，178，380.72      12，166，401.93 基金份额总额 本申诉期期初基金份额总额              513，029，520.16 5，401，135.41 本申诉期基金总申购份额                    12，889.36     7，769.44 减：本申诉期基金总赎回份额               8，786，896.47 3，087，704.77 本申诉期基金拆分变动份额                           -            - 本申诉期期末基金份额总额              504，255，513.05 2，321，200.08 注：总申购份额含红利再投、转机入份额，总赎回份额含转机出份额。                     §11 紧要事件揭示   本基金本申诉期内未召开基金份额握有东谈主大会。 杨忠先生；杨忠先生不再担任公司总司理，并同期代任公司总司理职务；                       第 64页，共 70页                       长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 长杨忠先生不再代任总司理职务；   本申诉期内无波及对公司运营管制和基金运作产生紧要影响的，与基金管制东谈主、基 金财产、基金托管业务关系的诉官司项。   本基金本申诉期内未编削投资策略。   本基金本申诉期应支付给中审众环司帐师事务所（特殊平凡合伙）的报酬为 伙）提供审计就业，该审计机构自基金合同成效日起为本基金提供审计就业。 本申诉期内，本基金管制东谈主过甚高档管制东谈主员未受到任何检察或处罚。 本申诉期内，本基金托管东谈主过甚高档管制东谈主员未受到任何检察或处罚。                                               金额单元：东谈主民币元                     股票交易            应支付该券商的佣金        交易                           占当期股               占当期佣 券商称呼   单元                                              备注               成交金额        票成交总       佣金      金总量的        数目                           额的比例                比例 财通证券     1 556，910，554.24  27.69% 336，123.16  28.96% -                        第 65页，共 70页                         长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 长江证券   1 549，133，358.80 27.30% 338，009.44       29.12%   - 华创证券   1 501，668，702.89 24.94% 289，475.08       24.94%   - 高洁证券   2 261，096，637.10 12.98% 113，816.40        9.81%   - 国投证券   1 142，316，695.30  7.08% 83，209.88         7.17%   - 注：1、基金专用交易单元的弃取程序如下： （1）公司财务景色邃密，筹办步履表率； （2）具备较强的合规风控才调； （3）具备较强的交易就业才调； （4）具有较强的询查就业才调。 与细则选用交易单元的证券公司签订交易单元租用契约。                                                   金额单元：东谈主民币元                   债券交易                       债券回购交易 券商称呼                  占当期债券成交                       占当期债券回购           成交金额                         成交金额                        总额的比例                        成交总额的比例 财通证券    78，679，941.85     47.84%   1，335，302，000.00     43.35% 长江证券     5，987，414.55      3.64%                  -          - 华创证券    61，400，898.27     37.33%   1，632，240，000.00     52.99% 高洁证券    11，767，327.75      7.15%     112，500，000.00      3.65% 国投证券     6，639，534.30      4.04%                  -          - 序号              公告事项                   法定表露方式       法定表露日历      长江证券（上海）钞票管制有限公司对于旗      司费率优惠行动的公告      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投      资基金 2023 年第四季度申诉      长江证券（上海）钞票管制有限公司旗下部      分基金 2023 年第四季度申诉指示性公告      长江证券（上海）钞票管制有限公司对于董      事长变更的公告      长江证券（上海）钞票管制有限公司对于高      级管制东谈主员变更的公告      长江证券（上海）钞票管制有限公司对于高      级管制东谈主员变更的公告                         第 66页，共 70页                     长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉      长江证券（上海）钞票管制有限公司对于公      司法定代表东谈主变更的公告      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投      资基金 2023 年年度申诉      长江证券（上海）钞票管制有限公司旗下部      分基金 2023 年年度申诉指示性公告      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投      资基金基金司理变更公告      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投      资基金（A 类份额）基金居品而已摘要更新      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投      资基金（C 类份额）基金居品而已摘要更新      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投      资基金 2024 年第一季度申诉      长江证券（上海）钞票管制有限公司旗下部      分基金 2024 年第一季度申诉指示性公告      长江证券（上海）钞票管制有限公司对于提      公告      长江证券（上海）钞票管制有限公司对于公      司董事变更的公告      长江证券（上海）钞票管制有限公司对于谨      防演叨网站的垂死指示      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投      资基金（A 类份额）基金居品而已摘要更新      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投      资基金（C 类份额）基金居品而已摘要更新      长江证券（上海）钞票管制有限公司对于旗      司费率优惠行动的公告      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投      资基金 2024 年第二季度申诉      长江证券（上海）钞票管制有限公司旗下部      分基金 2024 年第二季度申诉指示性公告      长江证券（上海）钞票管制有限公司对于调      公告      长江证券（上海）钞票管制有限公司对于办      公地址变更的公告      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投      资基金 2024 年中期申诉                     第 67页，共 70页                      长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉       长江证券（上海）钞票管制有限公司旗下部       分基金 2024 年中期申诉指示性公告       长江证券（上海）钞票管制有限公司对于提       醒投资者戒备演叨 APP 诈欺的风险指示       长江证券（上海）钞票管制有限公司对于高       级管制东谈主员变更的公告       长江证券（上海）钞票管制有限公司对于旗       告       长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投       资基金 2024 年第三季度申诉       长江证券（上海）钞票管制有限公司旗下全       部基金 2024 年第三季度申诉指示性公告       长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投       资基金基金司理变更公告       长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投       长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投       资基金（A 类份额）基金居品而已摘要更新       长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投       资基金（C 类份额）基金居品而已摘要更新       长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投       长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投       资基金（A 类份额）基金居品而已摘要更新       长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投       资基金（C 类份额）基金居品而已摘要更新       长江证券（上海）钞票管制有限公司对于关       闭公司网上交易平台的公告       长江证券（上海）钞票管制有限公司对于关       闭公司网上交易平台的指示性公告       长江证券（上海）钞票管制有限公司对于住       所变更的公告       长江证券（上海）钞票管制有限公司对于关       闭公司网上交易平台的第二次指示性公告               §12 影响投资者决策的其他垂死信息 投        申诉期内握有基金份额变化情况                申诉期末握有基金情况                      第 68页，共 70页                           长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉 资                                    申      握有基金份额比例 者 序                                  购 赎回                  份额      达到或者超越 20%          期初份额                 握有份额 类 号                                  份 份额                  占比         的时期区间 别                                    额 机 构                            居品独到风险   申诉期内，本基金存在单一投资者握有份额比例达到或超越 20%的情况，由此可能 导致的独到风险包括但不限于：当投资者握有份额占相比为靠拢时，个别投资者的大额 赎回可能会对基金钞票运作及净值阐述产生较大影响；顶点情况下基金管制东谈主可能无法 以合理价钱实时变现基金钞票以冒昧投资者的赎回央求，可能带来流动性风险；如个别 投资者大额赎回激发多数赎回，基金管制东谈主可能根据基金合同商定决定部分脱期赎回、 暂停赎回或脱期办理赎回央求，可能影响投资者赎回业务办理；握有基金份额占相比高 的投资者在召开握有东谈主大会并对审议事项进行投票表决时可能领有较大语言权。    无。 注册文献    存放地点为基金管制东谈主理公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 19 层。                           第 69页，共 70页                         长江惠盈 9 个月握有期债券型发起式证券投资基金 2024 年年度申诉    投资者可在营业时期至基金管制东谈主理公地点免费查阅，亦可通过基金管制东谈主网站查 阅，网址为 www.cjzcgl.com。                                   长江证券（上海）钞票管制有限公司                                          二〇二五年三月三十一日                         第 70页，共 70页

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