丝袜美腿 中信建投睿信A,中信建投睿信C: 中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金2024年年度陈说

中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金    基金经管东说念主:中信建投基金经管有限公司     基金托管东说念主:交通银行股份有限公司     陈说送出日历:2025 年 03 月 31 日                           中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   基金经管东说念主的董事会、董事保证本陈说所载尊府不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律包袱。今年度陈说一经三分之二以 上孤苦董事署名甘愿，并由董事长签发。   基金托管东说念主交通银行股份有限公司根据本基金合同法则，于2025年03月28日复核了本陈说中 的财务方针、净值推崇、利润分派情况、财务管帐陈说、投资组合陈说等内容，保证复核内容不 存在伪善纪录、误导性述说或者首要遗漏。   基金经管东说念主承诺以老师信用、勤恳尽责的原则经管和诈骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本陈说中财务尊府一经审计。安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了轨范 无保寄望见的审计陈说，请投资者把稳阅读。   本陈说期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1页，共 57页                                                                                        中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                                               第 2页，共 57页                                                                                   中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                                           第 3页，共 57页                              中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                           §2 基金简介 基金称呼             中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 基金简称             中信建投睿信 基金主代码            000926 基金运作方式           契约型绽放式 基金合同成效日          2015 年 02 月 03 日 基金经管东说念主            中信建投基金经管有限公司 基金托管东说念主            交通银行股份有限公司 陈说期末基金份额总额       33，110，186.69 份 基金合同存续期          不依期 下属分级基金的基金简称      中信建投睿信 A               中信建投睿信 C 下属分级基金的交易代码      000926                 004676 陈说期末下属分级基金的份额    22，576，433.26 份        10，533，753.43 份 总额                         本基金主要投资于股票等权益类金融器具和债券等固定 投资主张                  收益类金融器具，通过纯真的资产配置与严谨的风险经管，                       力争兑现基金资产的永远持重升值。                         本基金采取从上至下的策略，通过对宏不雅经济基本面（包                       括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判                       断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市集估值 投资策略                       水对等）的长远研究，分析股票市集、债券市集、货币市集                       三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、                       债券、现款之间的投资比例进行动态调和。 功绩比较基准                     年化收益率 7%                         本基金属于夹杂型基金，其预期的风险和收益高于货币 风险收益特征                市集基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基                       金中中高预期风险、中高预期收益的品种。         表情                 基金经管东说念主                 基金托管东说念主 称呼               中信建投基金经管有限公司           交通银行股份有限公司           姓名     朱伟                     方圆 信息透露负责           估量电话   010-59100208           95559 东说念主           电子邮箱   zhuweibj@csc.com.cn    fangy_20@bankcomm.com 客户管事电话           4009-108-108           95559 传真               010-59100298           021-62701216                           第 4页，共 57页                                          中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                              北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅                 中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区银 注册地址                              苑 3 号楼 1 室                    城中路 188 号                              北京市东城区向阳门内大街 188              中国（上海）长宁区仙霞路 18 办公地址                              号鸿安国外大厦 6、8 层                 号 邮政编码                         100010                        200336 法定代表东说念主                        黄凌                            任德奇 本基金遴选的信息透露报纸名                证券日报 称 登载基金年度陈说正文的经管                www.cfund108.com 东说念主互联网网址 基金年度陈说备置地点                   基金经管东说念主及基金托管东说念主住所        表情                          称呼                               办公地址                      安永华明管帐师事务所（特殊普通合                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 管帐师事务所                      伙）                               安永大楼 17 层 01-12 室                      中信建投基金经管有限公司                     北京市东城区向阳门内大街 188 号鸿 注册登记机构                                                       安国外大厦 6、8 层                  §3 主要财务方针、基金净值推崇及利润分派情况                                                                      金额单元：东说念主民币元 间数     中信建投睿         中信建投睿         中信建投睿信         中信建投睿         中信建投睿         中信建投睿 据和       信A            信C             A             信C            信A            信C 方针 本期     987，963.21    -641，728.02   -2，210，707.7   -1，404，122.   -2，985，817.   -572，701.6 已实                                            5            52            74            2 现收 益 本期     271，705.94    -309，346.96   -2，130，302.8   -1，093，074.   -3，033，006.   -512，168.7 利润                                            1            07            88            1 加权          0.0088      -0.0127         -0.0905      -0.0526        -0.2252      -0.1990 平均 基金 份额                                       第 5页，共 57页                                          中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 本期 利润 本期           1.49%        -2.08%        -13.26%       -7.43%       -28.59%       -24.51% 加权 平均 净值 利润 率 本期           1.39%         1.29%        -9.90%       -10.00%       -24.33%       -24.40% 基金 份额 净值 增长 率 末数            2024 年末                      2023 年末                     2022 年末 据和 方针 期末     -7，890，466.   -3，435，550.   -11，771，330.   -9，435，014.   -4，023，077.   -888，230.7 可供              23            60             85            58            09            5 分派 利润 期末        -0.3495       -0.3261         -0.3584      -0.3347       -0.2879       -0.2608 可供 分派 基金 份额 利润 期末     14，685，967.   7，098，202.8   21，068，694.8   18，750，886.   9，949，990.1   2，517，540. 基金              03             3              5            95             7           50 资产 净值 期末          0.6505        0.6739        0.6416        0.6653         0.7121      0.7392 基金 份额 净值 计期            2024 年末                      2023 年末                     2022 年末 末指 标 基金        -34.95%       -32.61%         -35.84%      -33.47%       -28.79%       -26.08% 份额                                      第 6页，共 57页                                 中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 累计 净值 增长 率 注：1、本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益。 的金额为期末未分派利润的已兑现部分；如果期末未分派利润的未兑现部分为负数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分派利润（已兑现部分相抵未兑现部分）。 列数字。 中信建投睿信 A 净值推崇                       份额净值增                功绩比较基           份额净值增                 功绩比较基      阶段               长率轨范差                准收益率标     ①－③        ②－④            长率①                  准收益率③                         ②                   准差④ 畴昔三个月         0.49%     1.58%      1.05%     0.01%     -0.56%    1.57% 畴昔六个月        13.43%     1.55%      2.13%     0.01%     11.30%    1.54% 畴昔一年          1.39%     1.40%      4.32%     0.01%     -2.93%    1.39% 畴昔三年       -30.87%      1.43%     14.16%     0.01%    -45.03%    1.42% 畴昔五年       -15.12%      1.41%     26.07%     0.01%    -41.19%    1.40% 自基金合同生     -34.95%      1.37%     69.42%     0.02%   -104.37%    1.35% 效起于今 中信建投睿信 C 净值推崇                       份额净值增                功绩比较基           份额净值增                 功绩比较基      阶段               长率轨范差                准收益率标     ①－③        ②－④            长率①                  准收益率③                         ②                   准差④ 畴昔三个月         0.46%     1.58%      1.16%     0.01%     -0.70%    1.57% 畴昔六个月        13.37%     1.55%      2.35%     0.01%     11.02%    1.54% 畴昔一年          1.29%     1.40%      4.79%     0.01%     -3.50%    1.39% 畴昔三年       -31.08%      1.43%     15.87%     0.02%    -46.95%    1.41% 畴昔五年       -15.53%      1.41%     29.60%     0.02%    -45.13%    1.39% 自基金合同生     -32.61%      1.30%     53.43%     0.02%    -86.04%    1.28% 效起于今 较                             第 7页，共 57页                              中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 注：1、以上第 1 张图为中信建投睿信 A 基金份额累计净值增长率与同期功绩比较基准收益率的历史 走势对比图，画图日历为 2015 年 2 月 3 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日； 对比图，画图日历为 2017 年 5 月 17 日（首笔份额登记日）至 2024 年 12 月 31 日。                           第 8页，共 57页                           中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   无。                        §4 经管东说念主陈说   中信建投基金经管有限公司（以下简称“中信建投基金”）于 2013 年 9 月 9 日在北京成立，注                        第 9页，共 57页                             中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 册老本 4.5 亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要经营公开召募证券投资 基金召募、销售、经管，特定客户资产经管以及中国证监会许可的其他业务。      限制陈说期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共 59 个。      中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为管事持手，加强投研体系征战，严防中枢 投资东说念主才的积存、培养，握住进步主动投资经管才能。同期，中信建投基金加强客户体系征战，积 极拓展渠说念，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保障机构的合营力度。中信建投基金各 项业务有序开展，为进一步发展奠定了邃密的基础。      中信建投基金看成基金经管公司，袭取“忠于信，健于投”，追求以持重的投资，回馈于客户 的信任；力图于经过永远努力，打造具有影响力的品牌。                       任本基金的基金经          证                       理（助理）期限           券                                         从  姓名          职务                                      说明                                    离任   业                       任职日历                                    日历   年                                         限                                              中国籍，1986 年 10 月生，伯明                                              翰大学货币银行与金融学硕                                              士。曾任职于北京始创期货有                                              限包袱公司期权及场外繁衍品                                              部从事繁衍品投资与研究，中                                              国国外期货股份有限公司金融                                              业务部从事繁衍品投资与研                                              究，中邮创业基金经管股份有                                              限公司创新业务部从事证券投                                              资研究、权益投资部担任投资         本基金的基金司理、多元                     12 杨志武                   2022-12-04   -         司理。2022 年 3 月加入中信建         资产配置部行政负责东说念主                      年                                              投基金经管有限公司，现任本                                              公司多元资产配置部行政负责                                              东说念主、基金司理，担任中信建投                                              稳利夹杂型证券投资基金、中                                              信建投睿信纯真配置夹杂型证                                              券投资基金、中信建投睿利灵                                              活配置夹杂型发起式证券投资                                              基金、中信建投双鑫债券型证                                              券投资基金、中信建投致远混                                              合型证券投资基金基金司理。                                              中国籍，1981 年 8 月生，好意思国                                              宾夕法尼亚州立大学数学博 艾翀      本基金的基金司理      2024-02-06   -    8年                                              士。曾任北京始创期货金融创                                              新部量化策略和期权分析师，                        第 10页，共 57页                        中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                    北京派朗科技金融工程部金融                                    工程师，国金基金指数投资部、                                    量化投资三部基金司理助理、                                    基金司理，北京创金启富基金                                    投资研究部量化投资旁边，恒                                    安轨范东说念主寿投资部高档投资经                                    理。2023 年 9 月加入中信建投                                    基金经管有限公司，现任本公                                    司多元资产配置部基金司理，                                    担任中信建投睿信纯真配置混                                    合型证券投资基金、中信建投                                    睿利纯真配置夹杂型发起式证                                    券投资基金基金司理。 注：1、基金司理任职日历、离任日历根据基金经管东说念主对外透露的任免日历填写。首任基金司理，任 职日历为基金合同成效日。 的相关法则。   本陈说期内，本基金经管东说念主严格遵守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作经管办法》、          《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》、                              《公开召募证券投资基金销售机 构监督经管办法》、         《证券投资基金经管公司公说念交易轨制指导意见》、基金合同和其他估量法律规则， 本着老师信用、勤恳尽责的原则经管基金资产，在严格限度风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求 最大利益。本陈说期内，基金运作举座正当合规，莫得挫伤基金份额持有东说念主利益。   本基金经管东说念主根据《证券投资基金经管公司公说念交易轨制指导意见》等规则制定了《中信建投 基金经管有限公司公说念交易经管办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分派设施的 里面限度，并通过使命轨制、过程和工夫技能保证公说念交易原则的兑现。同期，通过监察稽核、事 后分析和信息透露来保证公说念交易过程和落幕的监督。   本陈说期内，本基金经管东说念主严格施行《证券投资基金经管公司公说念交易轨制指导意见》，完善相 应轨制及过程，通过系统和东说念主工等多样方式在各业务设施严格限度交易公说念施行。公司通过对不同 时间窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数目均 可合统一释，未发现不同投资组合之间存在非公说念交易的情况。                     第 11页，共 57页                           中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   本陈说期内未发现本基金存在非常交易步履。本陈说期内，未出现触及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量跨越该证券当日成交量 5%的情况。   在 2024 年，中国和寰宇列国的酬酢举止愈加常常，更多的彰显大国影响力。欧洲和寰宇多个国 家也完成了政府换届。俄乌干戈、巴以突破延续，不外在 2025 年可能缓解和停歇，将对寰宇经济和 全球多类资产价钱产生影响。好意思国经济全年推崇比较苍劲，GDP 增长 2.8%，耗尽支拨作念出了主要贡 献；通胀权贵着落愈加接近 2%的主张；休闲率天然有波动，年末也限度到了 4%以下。好意思联储 9 月开 始降息，全年累计降息 100bp。纳斯达克指数高涨 28.64%，年末创出历史新高。特朗普在好意思国大选 中得胜，脱手全面影响寰宇政事形式。全年寰宇列国的摩擦加多，欧盟和好意思国皆对中国在部分商品 品类上提高了关税税率。   国内经济 1 季度稳步复苏，2 季度有所下滑，3 季度低位运行，4 季度在耗尽政策维持下企稳回 升。尽管持续有外部环境的压力，出口增长比拟于前一年愈加苍劲，其中高端制造是主要增量；全 年耗尽增速有所下滑，好意思联储降息后，权贵加强了在耗尽上的政策强度，提振了耗尽；投资增速变 化不大，其中地产方面为主要政策维持主张，地产投资降幅权贵收窄。企业举座盈利水平前 3 季度 增速放缓，9 月以后脱手回升。部分行业如耗尽电子，一经从周期底部反弹。耗尽是主要边缘变量。   跟好意思联储降息、国内耗尽政策维持、企业盈利节律比较一致，A 股在 1 季度经过大幅调和和反 弹之后，5 月 20 日之前呈颠簸上行走势，自后脱手调和并于 6 月加快下行，一直到 9 月 24 日多部 委聚首新闻发布会，市集脱手快速反弹后持续颠簸上行。机器东说念主和 AI 软硬件等板块观点的科技行情 成为市集主要上升力量。跟股市推崇不同，十年国债活跃券的利率水平全年持续下行，从岁首的 2.57% 沿路着落到了 1.61%，11 月下旬以后，更是加快下行，市集对政策预期相等积极。   陈说期内依然坚持价值投资的理念，在复杂的经济环境与宏不雅事件冲击布景下，利用量化方法 对多样作风与行业进行了平衡的配置，充分利用行业和个股的分布度，缩小资产组合的波动，力争 在行业与作风平衡配置的基础上，追求组合永远相宝石重的酬报。   限制陈说期末中信建投睿信 A 基金份额净值为 0.6505 元，本陈说期内，该类基金份额净值增长 率为 1.39%，         同期功绩比较基准收益率为 4.32%；限制陈说期末中信建投睿信 C 基金份额净值为 0.6739 元，本陈说期内，该类基金份额净值增长率为 1.29%，同期功绩比较基准收益率为 4.79%。   预测 2025 年，特朗普重新在朝后，在经济和酬酢等政策上脱手发生权贵鼎新，马斯克主导的政 府遵守部给好意思国里面带来了不小的震动。好意思联储在 12 月议息会议上对 2025 年的降息次数和详情味 皆有所着落，主要如故根据好意思国的经济数据来调和降息旅途。2025 年 2 月底好意思国对中国提高关税， 后续也可能会有其他政策冲击，但是冲击事后，可能好像愈加乐不雅。好意思联储限度的国外市集的流动                        第 12页，共 57页                            中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 性以及影响的全球风险偏好，仍将对中国经济政策形成制约，国内务策能否真实提振内需，有待新 的经济数据来冉冉考据。2024 年末到 2025 岁首，中国发布疑似 6 代战机，开源的 deepseek 用更低 的成本达到了跟最新 GPT 模子雷同的效果等等一系列首要事件，解说了中国在科技竞争中的力量， 提振了市集信心。跟着中国产业升级取得有目共睹的成就，全球产业链重构也对中国的冲击越来越 小。包括机器东说念主在内的百行万企的 AI+也成为了 2025 年投资的主旋律。制造业升级的“最贫瘠的一 个卡脖子鸿沟”芯片制造鸿沟也在冉冉破冰。预期更多行业将 2025 年出现盈利拐点。   总体来看，2025 年对权益的风险偏好可能要优于 2024 年上半年，全年各个板块可能皆会有表 现契机。科技成长是主旋律；内需的复苏有待考据，可能是进击的边缘变量；红利类资产会有持续 的机构资金维持；其他板块盈利改善的公司也有契机。   本陈说期内，本基金经管东说念主结正当律规则和业务发展需要，进一步立异、完善了公司里面轨制； 组织多项合规培训，加强职工的风险意志和合规意志；针对投资研究等要点业务，加大查抄力度， 促进公司业务正当合规、持重经营；积极参与新产物、新业务的瞎想，提议合规建议，对基金宣传 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规经管使命，有用防守风险，藏匿违纪步履的发生。   本陈说期内，本基金经管东说念主所经管的基金举座运作正当合规。本基金经管东说念主将不竭以风险限度 为中枢，坚持基金份额持有东说念主利益优先的原则，提高监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基 金安全、合规运作。   根据中国证监会相关法则和基金合同约定，本基金经管东说念主严格按照企业管帐准则、中国证监会 相关法则、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管东说念主根据法律规则要求履行估值及净值筹划的复核包袱。   本基金经管东说念主已制定基金估值和份额净值计价的业务经管轨制，明确基金估值的设施和工夫； 建立了估值委员会，由公司分担运营携带任估值委员会主任，委员包括权益投资相关部门、固定收 益部、多元资产配置部、研究部、特定资产经管部、稽控合规部、风险经管部、运营经管部的部门 负责东说念主。本基金经管东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员老练各样投资品种的估值原则和具体估 值设施。估值过程中包含风险监测、限度和陈说机制。基金经管东说念主变调估值工夫，导致基金资产净 值的变化在 0.25%以上的，对所采取的相关估值工夫、假设及输入值的适合性商榷管帐师事务所的 专科意见。基金司理可参与估值原则和方法的议论，但不参与估值价钱的最终决策和施行。   本陈说期内，参与估值过程各方之间无首要利益突破。   本基金经管东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署管事公约，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据。                        第 13页，共 57页                             中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   本基金本陈说期内未实施利润分派，适合相关规则及基金合同的法则。   本基金本陈说期未发生勾通二十个使命日基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主的情形。   本基金本陈说期内出现跨越勾通六十个使命日基金资产净值低于 5000 万元的情形，基金经管东说念主 已向中国证监会报送了相关科罚决策的陈说。自 2024 年 7 月 4 日起，本基金迷你期间的审计费、信 息透露费等相关固定用度由基金经管东说念主固有资金承担。                       §5 托管东说念主陈说   本陈说期内，基金托管东说念主在中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金法》过火他估量法律规则、基金合同、托管公约，尽责尽责地履行了托管东说念主应 尽的义务，不存在职何挫伤基金持有东说念主利益的步履。   本陈说期内，中信建投基金经管有限公司在中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金投资运 作、基金资产净值的筹划、基金份额申购赎回价钱的筹划、基金用度开支、基金收益分派等问题上， 托管东说念主未发现挫伤基金持有东说念主利益的步履。   本陈说期内，由中信建投基金经管有限公司编制并经托管东说念主复核审查的估量中信建投睿信纯真 配置夹杂型证券投资基金的年度陈说中财务方针、净值推崇、收益分派情况、财务管帐陈说相关内 容、投资组合陈说等内容真实、准确、齐备。                        §6 审计陈说 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           轨范无保寄望见 审计陈说编号           安永华明（2025）审字第 70069507_A03 号 审计陈说标题               审计陈说                        第 14页，共 57页                         中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 审计陈说收件东说念主          中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金全体基金份额持有                  东说念主                      咱们审计了中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金的                  财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的                  利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。                      咱们以为，后附的中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资 审计意见                  基金的财务报表在通盘首要方面按照企业管帐准则的法则编                  制，公允反应了中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金                  变动情况。                    咱们按照中国注册管帐师审计准则的法则施行了审计工                  作。审计陈说的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进                  一步评释了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职 形成审计意见的基础                  业说念德守则，咱们孤苦于中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投                  资基金，并履行了作事说念德方面的其他包袱。咱们信服，咱们                  获取的审计把柄是充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             无 其他事项             无                    中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金经管层对其他                  信息负责。其他信息包括年度陈说中涵盖的信息，但不包括财                  务报表和咱们的审计陈说。                    咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也                  不合其他信息发表任何格式的鉴证论断。 其他信息               结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，商量其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程                  中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。                    基于咱们已施行的使命，如果咱们详情其他信息存在首要                  错报，咱们应当陈说该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  陈说。                    经管层负责按照企业管帐准则的法则编制财务报表，使其                  兑现公允反应，并瞎想、施行和爱戴必要的里面限度，以使财                  务报表不存在由于作弊或装假导致的首要错报。                    在编制财务报表时，经管层负责评估中信建投睿信纯真配 经管层和治理层对财务报表的责                  置夹杂型证券投资基金的持续经营才能，透露与持续经营相关 任                  的事项（如适用），并诈骗持续经营假设，除非规划进行清理、                  绝走运营或别无其他施行的遴荐。                    治理层负责监督中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基                  金的财务陈说过程。                    咱们的主张是对财务报表举座是否不存在由于作弊或装假                  导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 注册管帐师对财务报表审计的责   告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则执 任                行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊                  或装假导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务                  报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则平凡以为错报是                      第 15页，共 57页                                   中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                          首要的。                            在按照审计准则施行审计使命的过程中，咱们诈骗作事判                          断，并保持作事怀疑。同期，咱们也施行以下使命：                            （1）识别和评估由于作弊或装假导致的财务报表首要错报                          风险，瞎想和实施审计设施以应付这些风险，并获取充分、适                          当的审计把柄，看成发表审计意见的基础。由于作弊可能触及                          串连、伪造、特地遗漏、伪善述说或凌驾于里面限度之上，未                          能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于装假                          导致的首要错报的风险。                            （2）了解与审计相关的里面限度，以瞎想恰当的审计设施，                          但目的并非对里面限度的有用性发表意见。                            （3）评价经管层选用管帐政策的恰当性和作出管帐测度及                          相关透露的合感性。                            （4）对经管层使用持续经营假设的恰当性得出论断。同期，                          根据获取的审计把柄，就可能导致对中信建投睿信纯真配置混                          合型证券投资基金持续经营才能产生首要疑虑的事项或情况是                          否存在首要省略情味得出论断。如果咱们得出论断以为存在重                          大省略情味，审计准则要求咱们在审计陈说中提请报表使用者                          把稳财务报表中的相关透露；如果透露不充分，咱们应当发表                          非无保寄望见。咱们的论断基于限制审计陈说日可取得的信息。                          但是，改日的事项或情况可能导致中信建投睿信纯真配置夹杂                          型证券投资基金不可持续经营。                            （5）评价财务报表的总体列报（包括透露）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反应相关交易和事项。                            咱们与治理层就规划的审计范围、时间安排和首要审计发                          现等事项进行相似，包括相似咱们在审计中识别出的值得存眷                          的里面限度残障。 管帐师事务所的称呼                安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 注册管帐师的姓名                 王珊珊                        朱燕 管帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计陈说日历                   2025-03-28                            §7 年度财务报表 管帐主体：中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 陈说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东说念主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31   上年度末 2023 年 12 月         资 产              附注号                                              日                 31 日 资 产：                              第 16页，共 57页                                  中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 货币资金                   7.4.7.1            1，745，491.39         2，762，045.88 结算备付金                                       615，370.25           604，391.84 存出保证金                                                -                    - 交易性金融资产                7.4.7.2           18，788，559.60        34，168，622.46 其中：股票投资                                  18，788，559.60        34，168，622.46     基金投资                                             -                    -     债券投资                                             -                    -     资产维持证券投资                                         -                    -     贵金属投资                                            -                    -     其他投资                                             -                    - 繁衍金融资产                 7.4.7.3                       -                    - 买入返售金融资产               7.4.7.4                       -                    - 应收清理款                                                -                    - 应收股利                                                 -                    - 应收申购款                                       790，988.24         2，480，988.34 递延所得税资产                                              -                    - 其他资产                   7.4.7.5                       -                    - 资产整个                                     21，940，409.48        40，016，048.52                                    本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月        欠债和净资产          附注号                                           日                  31 日 负 债： 短期借钱                                                 -                    - 交易性金融欠债                                              -                    - 繁衍金融欠债                 7.4.7.3                       -                    - 卖出回购金融资产款                                            -                    - 应付清理款                                            0.00                     - 应付赎回款                                        97，695.81            75，792.99 应付经管东说念主酬金                                      13，996.03            23，396.61 应付托管费                                        3，499.01              5，849.18 应付销售管事费                                         611.45             1，163.83 应付投资参谋人费                                              -                    - 应交税费                                                 -                    - 应付利润                                                 -                    - 递延所得税欠债                                              -                    - 其他欠债                   7.4.7.6               40，437.32            90，264.11 欠债整个                                        156，239.62           196，466.72 净资产： 实收基金                   7.4.7.7           33，110，186.69        61，025，927.23 未分派利润                  7.4.7.8          -11，326，016.83       -21，206，345.43 净资产整个                                    21，784，169.86        39，819，581.80 欠债和净资产整个                                 21，940，409.48        40，016，048.52 注：陈说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 33，110，186.69 份，其中中信建投睿信 A 类基金 份额净值 0.6505 元，基金份额 22，576，433.26 份；中信建投睿信 C 类基金份额净值 0.6739 元，基                           第 17页，共 57页                                    中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 金份额 10，533，753.43 份。 管帐主体：中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东说念主民币元                                           本期 2024 年 01 月 01   上年度可比期间 2023            项 目                 附注号        日至 2024 年 12 月 31   年 01 月 01 日至 2023                                                  日               年 12 月 31 日 一、营业总收入                                          366，773.92       -2，787，208.13 其中：进款利息收入                      7.4.7.9            30，030.35           25，317.04      债券利息收入                                               -                   -      资产维持证券利息收入                                           -                   -      买入返售金融资产收入                                           -           13，935.61      其他利息收入                                               -                   - 其中：股票投资收益                     7.4.7.10          -437，335.66       -4，052，006.94      基金投资收益                                               -                   -      债券投资收益                   7.4.7.11                    -                   -      资产维持证券投资收益                                           -                   -      贵金属投资收益                                              -                   -      繁衍器具收益                   7.4.7.12                    -                   -      股利收益                     7.4.7.13           575，622.11          289，126.06      其他投资收益                                               -               54.00 号填列） 减：二、营业总支拨                                        404，414.94          436，168.75 其中：卖出回购金融资产支拨                                             -                   - 三、利润总额（蚀本总额以“-”号                                 -37，641.02       -3，223，376.88 填列） 减：所得税用度                                                   -                   -                               第 18页，共 57页                                    中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 四、净利润（净蚀本以“-”号填列）                               -37，641.02        -3，223，376.88 五、其他抽象收益的税后净额                                            -                    - 六、抽象收益总额                                        -37，641.02        -3，223，376.88 管帐主体：中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分派利润               净资产整个 一、上期期末净资产                     61，025，927.23   -21，206，345.43      39，819，581.80 二、本期期初净资产                     61，025，927.23   -21，206，345.43      39，819，581.80 三、本期增减变动额（减少以“-”             -27，915，740.54     9，880，328.60     -18，035，411.94 号填列） （一）、抽象收益总额                                -       -37，641.02         -37，641.02 （二）、本期基金份额交易产生的              -27，915，740.54     9，917，969.62     -17，997，770.92 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                   154，650，028.35   -60，734，853.10      93，915，175.25 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                           -                  -                - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                     33，110，186.69   -11，326，016.83      21，784，169.86                             上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分派利润               净资产整个 一、上期期末净资产                     17，378，838.51    -4，911，307.84      12，467，530.67 二、本期期初净资产                     17，378，838.51    -4，911，307.84      12，467，530.67 三、本期增减变动额（减少以“-”              43，647，088.72   -16，295，037.59      27，352，051.13 号填列） （一）、抽象收益总额                                -    -3，223，376.88      -3，223，376.88 （二）、本期基金份额交易产生的               43，647，088.72   -13，071，660.71      30，575，428.01 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                   218，655，258.41   -63，906，369.42     154，748，888.99 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                           -                  -                - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                     61，025，927.23   -21，206，345.43      39，819，581.80 报表附注为财务报表的构成部分。 本陈说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署:                               第 19页，共 57页                            中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说        黄凌                 张欣宇                 谭保民    —————————           —————————           —————————    基金经管东说念主负责东说念主            旁边管帐使命负责东说念主            管帐机构负责东说念主   中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督经管委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可〔2014〕1238 号《对于准予中信建投睿信纯真配置夹杂型证券 投资基金注册的批复》核准，由中信建投基金经管有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 和《中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽放式， 存续期限不定，业经安永华明管帐师事务所(特殊普通合伙)考据出具安永华明(2015)验字第 资基金基金合同》于 2015 年 2 月 3 日厚爱成效，基金合同成效日的基金份额总额为 739，433，057.45 份基金份额，其中认购资金利息折合 172，426.30 份基金份额。本基金的基金经管东说念主为中信建投基金 经管有限公司，基金托管东说念主为交通银行股份有限公司。   根据《对于中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金加多 C 类基金份额、调和赎回费率并修 改基金合同和托管公约中相关条件的公告》，自 2017 年 5 月 15 日起，本基金加多 C 类基金份额类别， 本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。加多基金份额类别后，本基金分设 A 类、C 类两类基金份额，两类基金份额单独成立基金代码，分别筹划和公告两类基金份额净值和两 类基金份额累计净值。本基金根据申购费、销售管事费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。其中：在投资者申购时收取申购用度而不从本类别基金资产入彀提销售管事费，在赎回时根 据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产入彀提销售管事费而 在投资者申购时不收取申购用度、在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金 份额。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金基金 合同》的估量法则，本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票(包括中小板、创业板、存托凭证过火他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益 类金融器具，债券等固定收益类金融器具(包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、 中小企业私募债、方位政府债券、中期单子、可调和债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产 维持证券、债券回购、银行进款等)及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须符 合中国证监会的相关法则)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0-95%；中小企业私 募债占基金资产净值的比例不跨越 20%；权证投资占基金资产净值的比例不跨越 3%；每个交易日日 终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金以后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的功绩比较基准 为：年化收益率 7%。                         第 20页，共 57页                           中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过火后颁布及立异的具体会 计准则、解释以及《资产经管产物相关管帐处理法则》和其他相关法则（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息透露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会对于 证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》、《证券投资基金 信息透露内容与格式准则第 2 号》、《证券投资基金信息透露编报法则第 3 号》、                 《证券投资基金信息透露 XBRL 模板第 3 号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关法则。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本财务报表适合企业管帐准则的要求，真实、齐备地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 景色以及 2024 年度的经营后果和净值变动情况等估量信息。   本基金管帐年度采取公积年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有特殊说明外，均以东说念主民币 元为单元默示。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权益 器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于启动阐明时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   除由于金融资产鼎新不适合拒绝阐明条件或不竭涉入被鼎新金融资产所形成的金融欠债之外， 本基金的金融欠债于启动阐明时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊 余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   辞别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不看成有用套期工 具的繁衍器具，按照取得时的公允价值看成启动阐明金额，相关的交易用度在发生时计入当期损益；   辞别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值看成启动阐明金额，相                        第 21页，共 57页                          中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 关交易用度计入其启动阐明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，其公允 价值变动形成的利得或损左计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，采取本体利率法阐明利息收入，其拒绝阐明、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含首要融资因素的应收款项，本基金诈骗简化计量方法，按照尽头于通盘这个词存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自启动阐明后是否一经权贵加多，如果信用风险自启动阐明后未权贵加多，处于第一阶段， 本基金按照尽头于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本体利率计 算利息收入；如果信用风险自启动阐明后已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照尽头于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本体利率筹划利 息收入；如果启动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照尽头于通盘这个词存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本体利率筹划利息收入；   本基金在每个估值日评估相关金融器具的信用风险自启动阐明后是否已权贵加多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比较金融器具在估值日发生违 约的风险与在启动阐明日发生违约的风险，以详情金融器具预计存续期内发生违约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的落幕而详情 的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或努力即可获 得的估量畴昔事项、面前景色以及改日经济景色预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期好像全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权力拒绝，或该收取金融资产现款流量的权力已鼎新，且符 合金融资产鼎新的拒绝阐明条件的，金融资产将拒绝阐明；   本基金已将金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬金鼎新给转入方的，拒绝阐明该金融资产； 保留了金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬金的，连接交阐明该金融资产；本基金既莫得鼎新也 莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬金的，分别下列情况处理：破除了对该金融资产控 制的，拒绝阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未破除对该金融资产限度的，按照其不竭涉 入所鼎新金融资产的进度阐明估量金融资产，并相应阐明估量欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 采取本体利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的包袱已履行、撤废或届满，则对金 融欠债进行拒绝阐明。                      第 22页，共 57页                           中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者鼎新一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关资产或欠债，假设出售资产或者鼎新欠债的有序 交易在相关资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相关资产或欠债 的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日好像过问的交易市集。本基金采 用市集参与者在对该资产或欠债订价时为兑现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或透露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有进击意 义的最低线索输入值，详情所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量日好像取得的相似资产 或欠债在活跃市集上未经调和的报价；第二线索输入值，除第一线索输入值皮毛关资产或欠债径直 或障碍可不雅察的输入值；第三线索输入值，相关资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的持续以公允价值计量的资产和欠债进行重新 评估，以详情是否在公允价值计量线索之间发生调和。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日好像取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调和 的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应采 用最近交易日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不可真实反应公允 价值的，应付报价进行调和，详情公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估值 工夫中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持 有者的，那么在估值工夫中不应将该限制看成特征商量。此外，基金经管东说念主不应试虑因巨额持有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应采取在面前情况下适用况兼有实足可利用数据和其他信息 维持的估值工夫详情公允价值。采取估值工夫详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在 无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金经管东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新法则估值。   当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力面前是可施行的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和送还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以相 互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示， 不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金调和所引起的转入基金的                        第 23页，共 57页                            中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已兑现损益平准金和未兑现损益平准金。已兑现损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已兑现收益/（损失）占基金净值比例筹划的金 额。未兑现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未兑现利得/ （损失）占基金净值比例筹划的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。未实 现损益平准金与已兑现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分派利 润/（累计蚀本）”。   （1）进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期进款，按 公约法则的利率及持有期重新筹划进款利息收入，并根据提前支取所本体收到的利息收入与账面已 阐明的利息收入的差额阐明利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产维持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率筹划的金额 扣除适用情况下的相关税费后的净额阐明为投资收益，在证券本体持有期内逐日计提；   处置交易性金融资产的投资收益于成交日阐明，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额 的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；   （3）股利收益于除息日阐明，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例筹划的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   （4）处置繁衍器具的投资收益于成交日阐明，并按处置繁衍器具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的相关税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；   （5）买入返售金融资产收入，按本体利率法阐明利息收入，在回购期内逐日计提；   （6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产 生的预估升值税后的净额形成的应计入当期损益的利得或损失；   （7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产加多或者欠债减少、且经济利益的流 入额好像可靠计量时给以阐明。   本基金的经管东说念主酬金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接收相关管事的期间计入 当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息支拨按本体利率法筹划，本体利率法与直线 法各别较小的则按直线法筹划。                         第 24页，共 57页                            中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    本基金团结类别的每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款格式分派，但基金份额持 有东说念主可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分派利润中的未兑现部分为正数，包括基金经营举止产生的未兑现损益以及基金份额交易产 生的未兑现平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已兑现部分；若期末未分 配利润的未兑现部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已兑现部分相抵未 兑现部分后的余额。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。    经营分部是指本基金内同期高傲下列条件的构成部分：    （1）该构成部分好像在日常举止中产生收入、发生用度；    （2）好像依期评价该构成部分的经营后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；    （3）好像取得该构成部分的财务景色、经营后果和现款流量等估量管帐信息。    如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，况兼高傲一定条件的，则合并为一个经营分部。    本基金面前以一个经营分部运作，不需要进行分部陈说的透露。    本基金本陈说期无其他进击的管帐政策和管帐测度。    本基金本陈说期未发生管帐政策变更。    本基金本陈说期无管帐测度变更。    本基金本陈说期无首要管帐谬误的内容和更正金额。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调和证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调和为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调和由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；    根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的法则， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税                        第 25页，共 57页                         中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的法则，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，绽放式证券投资基金）经管东说念主诈骗基金买卖股票、 债券的转让收入免征升值税；国债、方位政府债利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税； 进款利息收入不征收升值税；   根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的见告》的法则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行来往利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行来往等升值税政策的补充通 知》的法则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕140 号《对于明确金融、房地产征战、老师援助管事 等升值税政策的见告》的法则，资管产物运营过程中发生的升值税应税步履，以资管产物经管东说念主为 升值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕56 号《对于资管产物升值税估量问题的见告》的法则， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物经管东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税步履（以下简称“资 管产物运营业务”），暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管产物经管东说念主未分别 核算资管产物运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管产物经管东说念主可遴荐分别 或汇总核算资管产物运营业务销售额和升值税应征税额。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物管 理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减；   根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策 的见告》的法则，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物经管东说念主运营资管产物提供的贷款管事、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下法则详情销售额：提供贷款管事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货色期货，不错遴荐按照本体买入价筹划销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的股票收盘价 （2017 年临了一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前临了一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货色期货结算价 格看成买入价筹划销售额；   升值税附加税包括城市爱戴征战税、老师费附加和方位老师附加，以本体交纳的升值税税额为 计税依据，分别按法则的比例交纳。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税〔2004〕78 号《对于证券投资基金税收政策的见告》的法则， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，绽放式证券投资基金）经管东说念主诈骗 基金买卖股票、债券的差价收入，不竭免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见告》的法则， 对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。                      第 26页，共 57页                                 中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕132 号《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得估量个东说念主所得税政策的见告》的法则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收个 东说念主所得税；      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号《对于实施上市公司股息红利判袂 化个东说念主所得税政策估量问题的见告》的法则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公征战行和转 让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期 限跨越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个东说念主所得税；      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号《对于上市公司股息红利判袂化 个东说念主所得税政策估量问题的见告》的法则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公征战行和转让 市集取得的上市公司股票，持股期限跨越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。                                                                单元：东说念主民币元          表情            本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期进款                                 837，836.78                     747，659.63 便是：本金                                837，810.25                     747，358.22       加：应计利息                              26.53                         301.41       减：坏账准备                                  -                              - 依期进款                                          -                              - 便是：本金                                         -                              -       加：应计利息                                  -                              -       减：坏账准备                                  -                              - 其中：进款期限 1 个月以内                                -                              -       进款期限 1-3 个月                             -                              -       进款期限 3 个月以上                             -                              - 其他进款                                 907，654.61                    2，014，386.25 便是：本金                                907，602.72                    2，014，270.42       加：应计利息                              51.89                         115.83       减：坏账准备                                  -                              -          整个                         1，745，491.39                   2，762，045.88                                                                单元：东说念主民币元                                     本期末 2024 年 12 月 31 日          表情                                                         公允价值变                         成本           应计利息            公允价值                                                                       动 股票                  18，890，102.22              -   18，788，559.60    -101，542.62                            第 27页，共 57页                                 中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 贵金属投资-金交所黄金合约                   -             -               -            -             交易所市集               -             -               -            -   债券        银行间市集               -             -               -            -                整个               -             -               -            - 资产维持证券                          -             -               -            - 基金                              -             -               -            - 其他                              -             -               -            -         整个          18，890，102.22             -   18，788，559.60   -101，542.62                                     上年度末 2023 年 12 月 31 日         表情                                                        公允价值变                         成本           应计利息           公允价值                                                                     动 股票                  33，886，288.87             -   34，168，622.46   282，333.59 贵金属投资-金交所黄金合约                   -             -               -            -             交易所市集               -             -               -            -   债券        银行间市集               -             -               -            -                整个               -             -               -            - 资产维持证券                          -             -               -            - 基金                              -             -               -            - 其他                              -             -               -            -         整个          33，886，288.87             -   34，168，622.46   282，333.59      无余额。      无余额。      无余额。      无余额。                                                               单元：东说念主民币元         表情             本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                                   -                            0 应付赎回费                                      0.02                        84.11                            第 28页，共 57页                                    中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 应付证券出借违约金                                         -                           0 应付交易用度                                            -                           0 其中：交易所市集                                          -                           0       银行间市集                                       -                           0 应付利息                                              -                           0 预提用度                                      40，437.30                  90，000.00 其他应付                                              -                      180.00           整个                              40，437.32                  90，264.11 中信建投睿信 A                                                              金额单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           表情                                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末                                  32，840，025.70              32，840，025.70 本期申购                                  80，176，503.23              80，176，503.23 本期赎回（以“-”号填列）                        -90，440，095.67             -90，440，095.67 本期末                                   22，576，433.26              22，576，433.26 中信建投睿信 C                                                              金额单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           表情                                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末                                  28，185，901.53              28，185，901.53 本期申购                                  74，473，525.12              74，473，525.12 本期赎回（以“-”号填列）                        -92，125，673.22             -92，125，673.22 本期末                                   10，533，753.43              10，533，753.43 中信建投睿信 A                                                                 单元：东说念主民币元  表情            已兑现部分                 未兑现部分                 未分派利润整个 上年度末             1，675，285.10           -13，446，615.95          -11，771，330.85 本期期初             1，675，285.10           -13，446，615.95          -11，771，330.85 本期利润              987，963.21               -716，257.27              271，705.94 本期基金 份额交易 产生的变 动数 其中：基 金申购款       基         -1，795，854.05            37，891，525.00           36，095，670.95                                 第 29页，共 57页                                        中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 金赎回款 本期已分                             -                             -                       - 配利润 本期末              2，663，488.91              -10，553，955.14             -7，890，466.23 中信建投睿信 C                                                                      单元：东说念主民币元  表情          已兑现部分                       未兑现部分                  未分派利润整个 上年度末              -6，461，523.88             -2，973，490.70             -9，435，014.58 本期期初              -6，461，523.88             -2，973，490.70             -9，435，014.58 本期利润               -641，728.02                 332，381.06               -309，346.96 本期基金 份额交易 产生的变 动数 其中：基                  -19，120，865.23             -9，127，475.60            -28，248，340.83 金申购款    基 金赎回款 本期已分                                 -                         -                       - 配利润 本期末               -1，690，867.62             -1，744，682.98             -3，435，550.60                                                                      单元：东说念主民币元                          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024        上年度可比期间 2023 年 01 月         表情                                年 12 月 31 日                 01 日至 2023 年 12 月 31 日 活期进款利息收入                                      10，076.68                   12，496.33 依期进款利息收入                                              -                           0 其他进款利息收入                                       8，975.26                    7，456.86 结算备付金利息收入                                     10，978.41                    4，463.85 其他                                                    -                     900.00         整个                                    30，030.35                   25，317.04                                                                      单元：东说念主民币元                          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024        上年度可比期间 2023 年 01 月         表情                                年 12 月 31 日                 01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                                 529，938，019.78              445，022，819.32 减：卖出股票成本总额                               529，519，849.94              448，159，469.07 减：交易用度                                      855，505.50                  915，357.19 买卖股票差价收入                                    -437，335.66               -4，052，006.94                                     第 30页，共 57页                               中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说      无余额。      无余额。      无余额。      无余额。      无。                                                            单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月            表情                           年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益                        575，622.11                 289，126.06 其中：证券出借权益抵偿收入                               -                          - 基金投资产生的股利收益                                 -                          - 整个                                 575，622.11                 289，126.06                                                            单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月           表情称呼                           年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 ——股票投资                            -383，876.21                 391，453.39 ——债券投资                                      -                          - ——资产维持证券投资                                  -                          - ——基金投资                                      -                          - ——贵金属投资                                     -                          - ——其他                                        -                          - ——权证投资                                      -                          -                           第 31页，共 57页                                  中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 减：应税金融商品公允价值变动                                  -                          - 产生的预估升值税 整个                                   -383，876.21                  391，453.39                                                                单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           表情                              年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入                               582，311.75                  544，912.71 调和费收入                                       21.58                          - 整个                                    582，333.33                  544，912.71 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低 于 25%。      无。                                                                单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           表情                              年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                                   15，164.45                   40，000.00 信息透露费                                  25，272.85                   50，000.00 证券出借违约金                                         -                          0 汇划手续费                                   2，861.62                    3，227.33 其他用度                                       300.00                     800.00 账户爱戴费                                  10，900.00                   19，200.00 整个                                     54，498.92                  113，227.33      限制资产欠债表日，本基金并毋庸作透露的或有事项。      限制财务报表批准日，本基金无首要资产欠债表日后事项。                关联方称呼                                与本基金的关系 交通银行股份有限公司                          基金托管东说念主、基金销售机构 中信建投基金经管有限公司                        基金经管东说念主、注册登记机构、基金销售机构                              第 32页，共 57页                                       中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 中信建投证券股份有限公司                             基金经管东说念主的鼓吹、基金销售机构 中信建投利信老本经管（北京）有限公司                       基金经管东说念主的子公司 中信建投期货有限公司                               与基金经管东说念主团结控股鼓吹、基金销售机构 注：下述关联交易均在通常业务范围内按一般交易条件缔结。                                                                        金额单元：东说念主民币元                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024           上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至                         年 12 月 31 日                       2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                                 占当期股票成交总                               占当期股票成交总额                   成交金额                                  成交金额                                   额的比例                                    的比例 中信建投证券股份有         93，367.30               0.01%       589，516，963.26             64.32% 限公司    无。    无。                                                                        金额单元：东说念主民币元                                                                  上年度可比期间                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年    关联方称呼                                                              日                    成交金额         占当期债券回购成交                成交金额          占当期债券回购成交                                   总额的比例                                  总额的比例 中信建投证券股份有                 -                       -    9，500，000.00              61.29% 限公司                                                                        金额单元：东说念主民币元                                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日    关联方称呼                        占当期佣金总量的比                期末应付          占期末应付佣金总额的                     当期佣金                                     例                    佣金余额              比例 中信建投证券股份有 限公司    关联方称呼                  上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日                                  第 33页，共 57页                                     中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                 占当期佣金总量的比          期末应付       占期末应付佣金总额的                     当期佣金                                     例              佣金余额           比例 中信建投证券股份有 限公司 注：1、上述佣金参考市集价钱经本基金的基金经管东说念主与对方协商详情，以扣除由中国证券登记结算 有限包袱公司代收的证管费和经手费的净额列示。 根据证监会公告〔2024〕3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度经管法则》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付研究管事、流动性管事等其他用度。针对其他 类型基金，不再通过交易佣金支付研究管事之外的其他用度。                                                                   单元：东说念主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月         表情                                 年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的经管 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费    应支付基金经管东说念主的净 经管费 注：支付基金经管东说念主中信建投基金经管有限公司的经管东说念主酬金按前一日基金资产净值 0.80%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹划公式为： 日经管东说念主酬金＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。                                                                   单元：东说念主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月         表情                                 年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：支付基金托管东说念主交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其筹划公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                                   单元：东说念主民币元 取得销售管事费的各关联方                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                 第 34页，共 57页                                   中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说           称呼                      当期发生的基金应支付的销售管事费                          中信建投睿信 A               中信建投睿信 C               整个 中信建投证券股份有限公司                            -               4，144.71       4，144.71 整个                                      -               4，144.71       4，144.71                          上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 取得销售管事费的各关联方                                   当期发生的基金应支付的销售管事费      称呼                          中信建投睿信 A               中信建投睿信 C               整个 中信建投基金经管有限公司                            -                    389.09     389.09 中信建投证券股份有限公司                            -               7，296.13       7，296.13 整个                                      -               7，685.22       7，685.22 注：支付基金销售机构的销售管事费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金经管有限公司，再由中信建投基金经管有限公司计 算并支付给各基金销售机构。其筹划公式为： 日销售管事费＝前一日 C 类的基金资产净值×0.10%/当年天数。      无。      无。      无。                                                                   单元：东说念主民币元                本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日      关联方称呼                月 31 日                   至 2023 年 12 月 31 日                 期末余额          当期利息收入             期末余额            当期利息收入 交通银行股份有限公 司 中信建投证券股份有 限公司 注：本基金托管账户的进款由基金托管东说念主交通银行股份有限公司守护，按同行利率或约定利率计息。 本基金证券资金账户的进款由中信建投证券股份有限公司守护，按同行利率或约定利率计息。      无。                              第 35页，共 57页                                         中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    本基金固定用度为其他用度表情中“审计费”和“信息透露费”等用度。自 2024 年 7 月 4 日起 至 2024 年 12 月 31 日，本基金的固定用度由本基金经管东说念主承担，共计东说念主民币 27，562.70 元。    无。    无。                                                                        金额单元：东说念主民币元 股票代      股票   停牌日历         停牌   期末     复牌日历         复牌     数目      期末成本       期末估值       备 码        称呼                原因   估值                  开盘     (股)     总额         总额         注                                 单价                  单价          股份                事项    无。    无。    本基金在日常经营举止中触及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金经管 东说念主制定了政策和设施来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面限渡过程，通过可靠的 经管及信息系统持续监控上述各样风险。    本基金经管东说念主的风险经管机构由董事会下属的公司风险限度与合规委员会、督察长、公司风险 经管委员会、风险经管部以及各个业务部门构成。公司实行全面、系统的风险经管，风险经管障翳 公司通盘计谋设施、业务设施和操作设施。同期制定了系统化的风险经管设施，对风险经管的通盘这个词 过程进行评估和改进。本基金的基金经管东说念主在董事会下成立风险限度与合规委员会，负责制定风险 经管的宏不雅政策，审议通过风险限度的总体措施等；在经管层层面成立风险经管委员会，议论和制 定公司日常经营过程中风险防守和限度措施；在业务操作层面，由风险经管部负责妥洽并与各部门                                    第 36页，共 57页                             中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 合营完成运作风险经管。    本基金的基金经管东说念主对于金融器具的风险经管方法主若是通过定性和定量相结合的分析方法去 评估多样风险发生的可能性过火发生可能给基金资产酿成的损失。从定性分析的角度启航，判断风 险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度启航，根据本基金的投资主张， 结合基金资产所诈骗金融器具特征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化陈说，详情风险损 失的限制和相应置信进度，实时可靠地对多样风险进行监督、查抄和评估，并通过相应决策，将风 险限度在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金经管东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行进款存 放在本基金的托管东说念主或其他领有相关禀赋的银行，因而与银行进款相关的信用风险不首要。本基金 在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项清理， 违约可能性很小；在银行间同行市集等场外市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交 割方式进行限制以限度相应的信用风险。    本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管过程，通过对投资品种信用等第评估来限度证券刊行 东说念主的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。    无余额。    无余额。    无余额。    无余额。    无余额。    无余额。                        第 37页，共 57页                         中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    流动性风险是指基金在履行与金融欠债估量的义务时碰到资金穷乏的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有东说念主于绽放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现贫瘠或因投资蚁集而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理 的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东说念主于绽放期内逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基 金经管东说念主在基金合同中瞎想了多半赎回条件，约定在相等情况下赎回请求的处理方式，限度因绽放 申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金持有东说念主利益。    于本期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在一个月以内到期且 计息（该利息金额不首要）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约 到期现款流量。    本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及《公 开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管法则》等规则的要求对本基金组合股产的流动性风险进 行经管，通过孤苦的风险经管部门对本基金的组合持仓蚁集度方针、诱骗受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现才能的抽象方针等流动性方针进行持续的监测和分析。    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产诱骗 暂时受限制不可解放转让的情况参见附注 7.4.12（如有）。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跨越基金持有的债券投资的公允价值。    同期，本基金的基金经管东说念主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁集度；按照穿透 原则对交易敌手的财务景色、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责访谒与严格的准入经管，以及 对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态调和等措施严格经管本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东说念主建立了逆回购交易质押品经管轨制：根据质押 品的禀赋详情质押率水平；持续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允价值筹划足 额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。    市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集各样价钱因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融器具均面对由于市集利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具还面对每 个付息期间收尾根据市集利率重新订价时对于改日现款流影响的风险。    本基金的基金经管东说念主依期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调和投资组合的久                      第 38页，共 57页                                      中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 期等方法对上述利率风险进行经管。                                                                      单元：东说念主民币元    本期末    资产  货币资金         1，745，491.39           -           -               -    1，745，491.39 结算备付金          615，370.25            -           -               -     615，370.25 交易性金融资                          -           -           -   18，788，559.60   18，788，559.60    产 应收申购款                    -           -           -      790，988.24     790，988.24  资产整个         2，360，861.64           -           -   19，579，547.84   21，940，409.48    欠债 应付赎回款                    -           -           -       97，695.81       97，695.81 应付经管东说念主报                          -           -           -       13，996.03       13，996.03    酬 应付托管费                    -           -           -        3，499.01        3，499.01 应付销售管事                          -           -           -          611.45         611.45    费  其他欠债                    -           -           -       40，437.32       40，437.32  欠债整个                    -           -           -      156，239.62     156，239.62 利率敏锐度缺    口   上年度末    资产  货币资金         2，762，045.88           -           -               -    2，762，045.88 结算备付金          604，391.84            -           -               -     604，391.84 交易性金融资                          -           -           -   34，168，622.46   34，168，622.46    产 应收申购款                    -           -           -    2，480，988.34    2，480，988.34  资产整个         3，366，437.72           -           -   36，649，610.80   40，016，048.52    欠债 应付赎回款                    -           -           -       75，792.99       75，792.99 应付经管东说念主报                          -           -           -       23，396.61       23，396.61    酬 应付托管费                    -           -           -        5，849.18        5，849.18 应付销售管事                          -           -           -        1，163.83        1，163.83    费  其他欠债                    -           -           -       90，264.11       90，264.11  欠债整个                    -           -           -      196，466.72     196，466.72                                 第 39页，共 57页                                               中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 利率敏锐度缺    口 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率重新订价日或到期日孰早者 给以分类。      于本期末及上年度末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例并不首要， 因此市集利率的变动对于本基金净资产无首要影响。      外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。      其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率之外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易 的股票和债券，所面对的其他价钱风险开首于单个证券刊行主体本身经营情况或特殊事项的影响， 也可能开首于证券市集举座波动的影响。      本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分布化缩小 其他价钱风险。此外，本基金的基金经管东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，依期诈骗多 种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和限度。                                                                           金额单元：东说念主民币元           表情                    本期末 2024 年 12 月 31 日             上年度末 2023 年 12 月 31 日                                 公允价值              占基金资产净          公允价值          占基金资产净                                                    值比例(%)                        值比例(%) 交易性金融资产－股票投资                  18，788，559.60           86.25     34，168，622.46           85.81 交易性金融资产－基金投资                              -               -                 -               - 交易性金融资产－贵金属投                              -               -                 -               - 资 繁衍金融资产－权证投资                               -               -                 -               - 其他                                        -               -                 -               -           整个                  18，788，559.60           86.25     34，168，622.46           85.81      假设        除沪深 300 指数之外的其他市集变量保持不变                                        对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东说念主民币      分析        相关风险变量的变动                                        元）                                       第 40页，共 57页                                   中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                本期末 2024 年 12 月 31 日         上年度末 2023 年 12 月 31                                                                    日               沪深 300 指数上升 5%                 733，641.81              1，565，787.13               沪深 300 指数着落 5%             -733，641.81                -1，565，787.13   公允价值计量落幕所属的线索，由对公允价值计量举座而言具有进击道理的输入值所属的最低 线索决定：   第一线索：相似资产或欠债在活跃市集上未经调和的报价。   第二线索：除第一线索输入值皮毛关资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。   第三线索：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                    单元：东说念主民币元  公允价值计量落幕所属的线索             本期末 2024 年 12 月 31 日           上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一线索                                 18，780，180.60                  34，168，622.46 第二线索                                      8，379.00                              - 第三线索                                               -                            -          整个                          18，788，559.60                  34，168，622.46   对于公开市集交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括首要事项停牌、境内股票涨 跌停等导致的交易不活跃）和非公征战行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关 投资的公允价值列入第一线索，并根据估值调和中采取的对公允价值计量举座而言具有进击道理的 输入值所属的最低线索，详情相关投资的公允价值应属第二线索或第三线索。本基金以导致各线索 之间调和的事项发诞辰为阐明各线索之间调和的时点。   本基金本陈说期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                                第 41页，共 57页                              中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说      限制资产欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。      限制资产欠债表日，本基金无需要说明的其他进击事项。      本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金经管东说念主批准。                           §8 投资组合陈说                                                       金额单元：东说念主民币元 序号                   表情           金额              占基金总资产的比例(%)           其中：股票               18，788，559.60                   85.63           其中：债券                           -                        -                资产维持证券                     -                        -           其中：买断式回购的买入返售金融                 -                        -           资产 代码               行业类别          公允价值（元）             占基金资产净值比例(%)  A       农、林、牧、渔业                             -                    -  B       采矿业                         782，004.00                  3.59  C       制造业                      12，353，710.60               56.71  D       电力、热力、燃气及水分娩和供应业            675，445.00                  3.10  E       建筑业                         875，226.00                  4.02  F       批发和零卖业                      674，563.00                  3.10  G       交通输送、仓储和邮政业                 947，430.00                  4.35  H       住宿和餐饮业                               -                    -  I       信息传输、软件和信息工夫管事迹                      -                    -  J       金融业                       1，270，886.00                  5.83                           第 42页，共 57页                                         中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说  K        房地产业                                 234，816.00                 1.08  L        租出和商务管事迹                             252，486.00                 1.16  M        科学研究和工夫管事迹                           124，740.00                 0.57  N        水利、环境和环球设施经管业                        115，738.00                 0.53  O        住户管事、修理和其他管事迹                                 -                    -  P        老师                                   151，532.00                 0.70  Q        卫生和社会使命                                       -                    -  R        文化、体育和文娱业                            329，983.00                 1.51  S        抽象                                            -                    -                         整个                  18，788，559.60                86.25      无余额。                                                                    金额单元：东说念主民币元                                                                    占基金资产净值比  序号              股票代码         股票称呼      数目（股）        公允价值（元）                                                                       例(%)                                      第 43页，共 57页                         中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                      第 44页，共 57页                              中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                            金额单元：东说念主民币元 序号       股票代码      股票称呼     本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(％)                           第 45页，共 57页                         中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                      第 46页，共 57页                            中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                  金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码    股票称呼      本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(％)                         第 47页，共 57页                           中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                        第 48页，共 57页                          中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                       第 49页，共 57页                           中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                               单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                  514，523，663.29 卖出股票收入（成交）总额                                  529，938，019.78   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。   无。   无。 到公开非难、处罚的情形说明   陈说期内，本基金投资决策设施适合相关法律规则的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 刊行主体出现本期被监管部门立案访谒，或在陈说编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。                        第 50页，共 57页                                        中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说      基金投资的前十名股票未超出基金合同法则的备选股票库。                                                                         单元：东说念主民币元 序号                    称呼                                      金额      无余额。      无余额。      由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。                            §9 基金份额持有东说念主信息                                                                          份额单元：份                     户均持有                          持有东说念主结构         持有东说念主户 份额级别                的基金份              机构投资者                     个东说念主投资者         数（户）                       额         持有份额        占总份额比例        持有份额          占总份额比例 中信建投  睿信 A 中信建投  睿信 C  整个         1，589   20，837.12   49，516.95     0.1496%   33，060，669.74       99.8504% 注：持有东说念主户数整个数少于各分项之和，系部分基金持有东说念旁边有多个份额类别基金所致。                                   第 51页，共 57页                                中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说      表情            份额级别             持有份额总和（份）           占基金总份额比例 基金经管东说念主通盘从业东说念主       中信建投睿信 A                   81，708.23           0.3619% 员持有本基金           中信建投睿信 C                        0.00               0%                      整个                     81，708.23           0.2468%           表情                份额级别          持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档经管东说念主员、基金投资和研究         中信建投睿信 A                                 0~10 部门负责东说念旁边有本绽放式基金             中信建投睿信 C                                    0                                整个                                  0~10 本基金基金司理持有本绽放式基金           中信建投睿信 A                                 0~10                           中信建投睿信 C                                    0                                整个                                  0~10                      §10 绽放式基金份额变动                                                                单元：份                                     中信建投睿信 A            中信建投睿信 C 基金合同成效日（2015 年 02 月 03 日）基金份 额总额 本陈说期期初基金份额总额                           32，840，025.70      28，185，901.53 本陈说期基金总申购份额                            80，176，503.23      74，473，525.12 减：本陈说期基金总赎回份额                          90，440，095.67      92，125，673.22 本陈说期基金拆分变动份额（份额减少以                                                    -                  - “-”填列） 本陈说期期末基金份额总额                           22，576，433.26      10，533，753.43                        §11 首要事件揭示   本陈说期内，本基金未召开基金份额持有东说念主大会。   本陈说期内，基金经管东说念主、基金托管东说念主的专门基金托管部门无首要东说念主事变动。                           第 52页，共 57页                                      中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说      本陈说期内，无触及基金经管东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。      本陈说期内，本基金投资策略未发生变调。      本陈说期内为本基金提供审计管事的管帐师事务所由普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合 伙）更换为安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）。陈说期内本基金应支付审计机构安永华明管帐 师事务所（特殊普通合伙）审计用度 15，164.45 元，其已提供审计管事的勾通年限为 1 年。            措施 1                                              内容 受到观望或处罚等措施的主体                        经管东说念主 受到观望或处罚等措施的时间                        2024 年 05 月 16 日 采取观望或处罚等措施的机构                        中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型                            责令改正                                      违背《证券期货经营机构私募资产经管业务经管办 受到观望或处罚等措施的原因                                      法》等 经管东说念主采取整改措施的情况（如提议整改意                  公司积极进行整改，限制本陈说期末已向中国证监会 见）                                   北京监管局提交完成整改陈说。 其他 注：陈说期内基金经管东说念主的高档经管东说念主员无受观望或处罚等情况。      本陈说期内，基金托管东说念主的托管业务部门过火相关高档经管东说念主员无受观望或处罚等情况。                                                                   金额单元：东说念主民币元                          股票交易                     应支付该券商的佣金 券商名     交易单                        占当期股票                                                              占当期佣金             备注  称      元数目       成交金额             成交总额的          佣金                                                              总量的比例                                      比例 江海证 券 中信建 投证券                                   第 53页，共 57页                                中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 注：1、本基金的证券交易结算模式自 2022 年 11 月 30 日起调和为券商结算模式，表中的证券交易 成交金额及应支付的佣金等数据，为交付证券公司办理证券投资及佣金支付情况。 司公募基金证券交易用度经管办法》，基金经管东说念主遴荐证券公司参与证券交易的轨范和设施如下： （1）遴荐证券公司参与证券交易的轨范 基金经管东说念主根据本身合规风控才能、信息系统征战水平、运营及交易管事才能、研究管事才能、产 品经管范畴等情况，审慎遴荐财务景色邃密，经营持重表率，系统运行安全，合规风控才能、运营 及交易管事才能、研究管事才能较强的证券公司参与证券交易。 （2）遴荐证券公司参与证券交易的设施 基金经管东说念主指定专东说念主负责参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估落幕完成与证券公司的 公约签订及交易佣金费率的详情等使命。 基金经管东说念主建立了“证券研究陈说质料评分机制”“证券抽象研究管事评分体系”等，每季度组织 公募投研部门完成对已合营证券公司的研究管事打分评价，评价落幕是详情/调和证券公司股票交易 成交金额及佣金比例限制的参考。 金经管东说念主透露的《中信建投基金经管有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024 年度）》陈说期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金产物年度陈说陈说期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年上半年度仍解任适用中国证监会原《对于完善证券投资 基金交易席位轨制估量问题的见告》以及本基金经管东说念主原《中信建投基金经管有限公司公募基金交 易单元经管办法》的相关法则。  序号           公告事项                 法定透露方式             法定透露日历       中信建投睿信纯真配置夹杂型       新）       中信建投睿信纯真配置夹杂型       要更新       中信建投基金经管有限公司旗       告请示性公告       中信建投睿信纯真配置夹杂型       陈说       中信建投睿信纯真配置夹杂型       告                             第 54页，共 57页                               中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说      中信建投睿信纯真配置夹杂型      新）      中信建投睿信纯真配置夹杂型      要更新      中信建投睿信纯真配置夹杂型      新）      中信建投基金经管有限公司旗      示性公告      中信建投睿信纯真配置夹杂型      证券投资基金 2023 年年度陈说      中信建投基金经管有限公司旗      告请示性公告      中信建投睿信纯真配置夹杂型      陈说      中信建投基金经管有限公司关      于拒绝北京中期期间基金销售      有限公司办理旗下基金相关销      售业务的公告      中信建投睿信纯真配置夹杂型      品尊府摘记更新      中信建投睿信纯真配置夹杂型      品尊府摘记更新      中信建投基金经管有限公司旗      告请示性公告      中信建投睿信纯真配置夹杂型      陈说      中信建投基金经管有限公司关      于拒绝喜鹊资产基金销售有限      公司办理旗下基金相关销售业      务的公告      中信建投基金经管有限公司关      于旗下部分基金的销售机构由      北京中植基金销售有限公司变      更为华源证券股份有限公司的                            第 55页，共 57页                                中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说       公告       中信建投基金经管有限公司旗       示性公告       中信建投睿信纯真配置夹杂型       证券投资基金 2024 年中期陈说       中信建投基金经管有限公司旗       告请示性公告       中信建投睿信纯真配置夹杂型       陈说       中信建投基金经管有限公司关       管帐师事务所的公告       中信建投基金经管有限公司关       的公告       中信建投基金经管有限公司直       更的公告                 §12 影响投资者决策的其他进击信息   本陈说期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或跨越 20%的情况。   本陈说期内，无影响投资者决策的其他进击信息。    《中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金基金合同》；    《中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金托管公约》；                             第 56页，共 57页                      中信建投睿信纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   基金经管东说念主、基金托管东说念主处。   投资者不错在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                    中信建投基金经管有限公司                                     二〇二五年三月三十一日                   第 57页，共 57页

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